PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVO.TO с XIN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVO.TO с XIN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO).

VVO.TO и XIN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. XIN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 6 сент. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VVO.TO и XIN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVO.TO и XIN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		1.96%9.74%13.56%4.87%-5.18%10.43%-2.48%19.40%-2.10%14.32%
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		3.77%20.30%14.27%19.36%1.59%25.71%-0.02%24.88%-10.05%16.34%

Доходность по периодам

С начала года, VVO.TO показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у XIN.TO с доходностью 3.77%.

VVO.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.84%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.95%
10 лет*
—

XIN.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-3.35%
С начала года
3.77%
6 месяцев
8.65%
1 год
19.86%
3 года*
16.03%
5 лет*
14.77%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с TILV.TOVVO.TO с XEQT.TOVVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с VVL.TOVVO.TO с VTVVO.TO с ZLB.TOVVO.TO с XCNS.TO
Часто сравнивают с XIN.TO:
XIN.TO с XEF.TOXIN.TO с XFH.TOXIN.TO с XWD.TOXIN.TO с XIU.TOXIN.TO с GBAL.TOXIN.TO с XUS-U.TOXIN.TO с XDW0.L

Сравнение комиссий VVO.TO и XIN.TO

VVO.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XIN.TO в 0.52%.

XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

VVO.TO vs. XIN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XIN.TO
Ранг доходности на риск XIN.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIN.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIN.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIN.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIN.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIN.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVO.TO c XIN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVO.TOXIN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.18

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.70

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.72

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

7.23

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVO.TO vs. XIN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVO.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа XIN.TO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVO.TO и XIN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVO.TOXIN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.18

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.02

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.38

+0.18

Корреляция

Корреляция между VVO.TO и XIN.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVO.TO и XIN.TO

Дивидендная доходность VVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности XIN.TO в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.09%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%0.00%
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.80%2.90%2.66%2.60%2.27%2.98%2.15%3.06%3.43%2.60%2.90%2.80%

Просадки

Сравнение просадок VVO.TO и XIN.TO

Максимальная просадка VVO.TO за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки XIN.TO в -58.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVO.TO и XIN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VVO.TOXIN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-58.14%

+24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-11.57%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-15.40%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-4.75%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-12.43%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.75%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VVO.TO и XIN.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) составляет 3.45%, в то время как у iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что VVO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVO.TOXIN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

6.11%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

10.16%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

16.93%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

14.61%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

16.47%

-4.32%