PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVO.TO с VCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVO.TO с VCE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO).

VVO.TO и VCE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VVO.TO и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVO.TO и VCE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		1.93%9.74%13.56%4.87%-5.18%10.43%-2.48%19.40%-2.10%14.32%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		3.65%26.39%21.43%12.26%-5.20%28.59%4.09%22.99%-7.86%8.79%

Доходность по периодам

С начала года, VVO.TO показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у VCE.TO с доходностью 3.65%.

VVO.TO

1 день
1.39%
1 месяц
-4.93%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.26%
3 года*
10.09%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

VCE.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-3.40%
С начала года
3.65%
6 месяцев
7.57%
1 год
27.93%
3 года*
19.95%
5 лет*
14.47%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с TILV.TOVVO.TO с XEQT.TOVVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с VVL.TOVVO.TO с VTVVO.TO с ZLB.TOVVO.TO с XCNS.TO
Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO

Сравнение комиссий VVO.TO и VCE.TO

VVO.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VCE.TO в 0.06%.

VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF

Доходность на риск

VVO.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVO.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVO.TOVCE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.88

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.44

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.66

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

12.45

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVO.TO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVO.TO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VCE.TO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVO.TO и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVO.TOVCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.88

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.15

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.75

-0.18

Корреляция

Корреляция между VVO.TO и VCE.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVO.TO и VCE.TO

Дивидендная доходность VVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VCE.TO в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.09%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%0.00%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.30%2.42%2.84%3.16%3.21%2.61%2.93%3.01%3.21%2.57%2.64%2.98%

Просадки

Сравнение просадок VVO.TO и VCE.TO

Максимальная просадка VVO.TO за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVO.TO и VCE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VVO.TOVCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-35.92%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-10.79%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-15.90%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-3.40%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-3.76%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.31%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VVO.TO и VCE.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) составляет 3.56%, в то время как у Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что VVO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVO.TOVCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

5.38%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

10.41%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

14.94%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

12.68%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

14.96%

-2.81%