Сравнение VVL.TO с XSH.TO
VVL.TO (Vanguard Global Value Factor ETF CAD) and XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - VVL.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while XSH.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. VVL.TO is actively managed, while XSH.TO is passively managed. Over the past 5 years, VVL.TO returned 14.06%/yr vs 2.85%/yr for XSH.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VVL.TO charges 0.38%/yr vs 0.10%/yr for XSH.TO.
Доходность
Сравнение доходности VVL.TO и XSH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVL.TO показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у XSH.TO с доходностью 1.28%.
VVL.TO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- —
XSH.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение доходности по годам VVL.TO и XSH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF CAD | 11.97% | 21.53% | 14.96% | 16.51% | 0.45% | 29.74% | -3.32% | 13.38% | -9.42% | 12.32% |
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 1.28% | 4.61% | 7.11% | 6.80% | -4.52% | -0.81% | 6.28% | 5.02% | 1.28% | 0.78% |
Correlation
The correlation between VVL.TO and XSH.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2016 г. | 0.05 |
Over the past year, VVL.TO and XSH.TO have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVL.TO vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск
VVL.TO
XSH.TO
Сравнение VVL.TO c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVL.TO | XSH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.36 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.57 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 10.05 | +6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVL.TO | XSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 1.79 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.74 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VVL.TO и XSH.TO
Максимальная просадка VVL.TO за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки XSH.TO в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVL.TO и XSH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVL.TO | XSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -14.24% | -29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -1.51% | -7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.10% | -1.51% | -16.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -7.80% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -0.93% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 0.38% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVL.TO и XSH.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что VVL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVL.TO | XSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 0.80% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 1.83% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 2.16% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 2.83% | +13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 4.42% | +14.32% |
Сравнение комиссий VVL.TO и XSH.TO
VVL.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XSH.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVL.TO и XSH.TO
Дивидендная доходность VVL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности XSH.TO в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF CAD | 1.69% | 1.89% | 2.19% | 2.65% | 2.52% | 1.48% | 1.67% | 2.60% | 2.11% | 1.33% | 0.59% | 0.00% |
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 3.90% | 3.82% | 3.64% | 3.24% | 2.97% | 2.65% | 2.61% | 2.80% | 2.86% | 2.93% | 3.08% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
VVL.TO and XSH.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSH.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSH.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for VVL.TO.
VVL.TO is categorized as Global Equities, while XSH.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.38% for VVL.TO and 0.10% for XSH.TO.
Подберите оптимальное распределение для VVL.TO и XSH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор