PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVIAX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVIAX с FBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VVIAX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVIAX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.30%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, VVIAX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VVIAX имеют среднегодовую доходность 11.79%, а акции FBLEX немного отстают с 11.35%.

VVIAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.29%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.79%

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий VVIAX и FBLEX

VVIAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

VVIAX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVIAX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVIAXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.00

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.44

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.39

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

6.40

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVIAX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVIAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVIAX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVIAXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.00

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.70

-0.30

Корреляция

Корреляция между VVIAX и FBLEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVIAX и FBLEX

Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок VVIAX и FBLEX

Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVIAXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-39.73%

-19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.55%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-19.00%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-39.73%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.93%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-3.86%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.51%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VVIAX и FBLEX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) составляет 3.80%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что VVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVIAXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.24%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

8.05%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

15.24%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.81%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

17.40%

-0.66%