Сравнение VUTY.L с TSY3.L
VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - VUTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while TSY3.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUTY.L returned 0.56%/yr vs 1.54%/yr for TSY3.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUTY.L и TSY3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUTY.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у TSY3.L с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции VUTY.L уступали акциям TSY3.L по среднегодовой доходности: 0.56% против 1.54% соответственно.
VUTY.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 0.56%
TSY3.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 0.90%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам VUTY.L и TSY3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | -0.05% | -1.14% | 2.53% | -1.95% | -1.84% | -1.13% | 4.01% | 3.66% | 6.64% | -6.80% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.90% | -2.01% | 5.77% | -1.64% | 7.59% | 0.49% | -0.43% | 0.21% | 7.82% | -8.39% |
Correlation
The correlation between VUTY.L and TSY3.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.89 |
The correlation between VUTY.L and TSY3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTY.L vs. TSY3.L — Ранг доходности на риск
VUTY.L
TSY3.L
Сравнение VUTY.L c TSY3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUTY.L | TSY3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 1.66 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUTY.L и TSY3.L
Максимальная просадка VUTY.L за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки TSY3.L в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTY.L и TSY3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTY.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -41.41% | +18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -4.48% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.28% | -8.93% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -16.38% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.66% | -18.75% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.78% | -8.67% | -9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -19.38% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.79% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTY.L и TSY3.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что VUTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSY3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTY.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.23% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 4.51% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99% | 6.08% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 8.05% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 8.53% | +0.70% |
Сравнение комиссий VUTY.L и TSY3.L
И VUTY.L, и TSY3.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTY.L и TSY3.L
Дивидендная доходность VUTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности TSY3.L в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.91% | 4.25% | 4.06% | 3.02% | 0.61% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.78% | 1.34% | 0.87% | 0.80% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.21% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUTY.L and TSY3.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L and TSY3.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street.
Подберите оптимальное распределение для VUTY.L и TSY3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор