Сравнение VUTY.L с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
VUTY.L и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUTY.L или TLT.
Основные характеристики
| VUTY.L | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.13% | -5.24% |
| Дох-ть за 1 год | -1.72% | 7.41% |
| Дох-ть за 3 года | -2.01% | -12.32% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.88% | -5.76% |
| Коэф-т Шарпа | -0.26 | 0.48 |
| Коэф-т Сортино | -0.34 | 0.77 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | -0.08 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | -0.61 | 1.18 |
| Индекс Язвы | 2.80% | 6.06% |
| Дневная вол-ть | 6.57% | 14.98% |
| Макс. просадка | -21.34% | -48.35% |
| Текущая просадка | -19.74% | -40.96% |
Корреляция
Корреляция между VUTY.L и TLT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VUTY.L и TLT
С начала года, VUTY.L показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUTY.L и TLT
VUTY.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUTY.L c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTY.L и TLT
Дивидендная доходность VUTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности TLT в 4.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 1.35% | 4.34% | 2.52% | 1.64% | 2.10% | 3.09% | 2.97% | 2.13% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.06% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок VUTY.L и TLT
Максимальная просадка VUTY.L за все время составила -21.34%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTY.L и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUTY.L и TLT
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) составляет 1.81%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что VUTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.