Сравнение VUTY.L с IBTM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L).
VUTY.L и IBTM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. IBTM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUTY.L или IBTM.L.
Основные характеристики
| VUTY.L | IBTM.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.60% | -2.76% |
| Дох-ть за 1 год | -1.22% | 0.99% |
| Дох-ть за 3 года | -2.17% | -2.87% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.92% | -1.18% |
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | 0.13 |
| Коэф-т Сортино | -0.23 | 0.24 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | 0.04 |
| Коэф-т Мартина | -0.44 | 0.34 |
| Индекс Язвы | 2.75% | 2.92% |
| Дневная вол-ть | 6.63% | 7.82% |
| Макс. просадка | -21.34% | -25.39% |
| Текущая просадка | -20.13% | -23.49% |
Корреляция
Корреляция между VUTY.L и IBTM.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VUTY.L и IBTM.L
С начала года, VUTY.L показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у IBTM.L с доходностью -2.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUTY.L и IBTM.L
И VUTY.L, и IBTM.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUTY.L c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTY.L и IBTM.L
Дивидендная доходность VUTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности IBTM.L в 4.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 1.35% | 4.34% | 2.52% | 1.64% | 2.10% | 3.09% | 2.97% | 2.13% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.54% | 3.93% | 2.34% | 1.57% | 2.13% | 3.25% | 3.07% | 2.64% | 2.40% | 3.01% | 3.44% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок VUTY.L и IBTM.L
Максимальная просадка VUTY.L за все время составила -21.34%, что меньше максимальной просадки IBTM.L в -25.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTY.L и IBTM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUTY.L и IBTM.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) составляет 1.54%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что VUTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.