Сравнение VUTA.L с XUT3.L
VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) are both Government Bonds funds - VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while XUT3.L tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUTA.L returned 0.65%/yr vs 2.95%/yr for XUT3.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUTA.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for XUT3.L.
Доходность
Сравнение доходности VUTA.L и XUT3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUTA.L торгуется в GBP, в то время как XUT3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUT3.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUTA.L показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у XUT3.L с доходностью 0.92%.
VUTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- —
XUT3.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 1.54%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение доходности по годам VUTA.L и XUT3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.03% | -1.12% | 2.50% | -1.89% | -1.88% | -1.09% | 3.97% | 5.44% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 0.92% | -2.42% | 5.95% | -1.10% | 7.87% | 0.32% | -0.08% | 1.47% |
Correlation
The correlation between VUTA.L and XUT3.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between VUTA.L and XUT3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTA.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск
VUTA.L
XUT3.L
Сравнение VUTA.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUTA.L | XUT3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.85 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 2.30 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUTA.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.36 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.33 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок VUTA.L и XUT3.L
Максимальная просадка VUTA.L за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки XUT3.L в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTA.L и XUT3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTA.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -18.58% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -5.21% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.20% | -9.27% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -16.72% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -8.04% | -10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -8.22% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.92% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTA.L и XUT3.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) составляет 1.39%, в то время как у Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что VUTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUT3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTA.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.65% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 4.93% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 6.41% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 8.22% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.39% | 9.43% | -0.04% |
Сравнение комиссий VUTA.L и XUT3.L
VUTA.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XUT3.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTA.L и XUT3.L
VUTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.84% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
VUTA.L and XUT3.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XUT3.L.
VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for VUTA.L and 0.06% for XUT3.L.
Подберите оптимальное распределение для VUTA.L и XUT3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор