Сравнение VUTA.L с TFRN.L
VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and TFRN.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc) are both Government Bonds funds - VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while TFRN.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUTA.L returned -0.19%/yr vs 4.17%/yr for TFRN.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUTA.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for TFRN.L.
Доходность
Сравнение доходности VUTA.L и TFRN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUTA.L торгуется в GBP, в то время как TFRN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TFRN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUTA.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у TFRN.L с доходностью 2.20%.
VUTA.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
TFRN.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 2.20%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUTA.L и TFRN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.05% | -1.12% | 2.51% | -1.91% | -1.88% | -1.09% | 3.97% | 6.02% |
TFRN.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 2.20% | -3.32% | 7.28% | -0.31% | 14.17% | 0.80% | -2.38% | 0.46% |
Correlation
The correlation between VUTA.L and TFRN.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between VUTA.L and TFRN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTA.L vs. TFRN.L — Ранг доходности на риск
VUTA.L
TFRN.L
Сравнение VUTA.L c TFRN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUTA.L | TFRN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 1.88 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUTA.L и TFRN.L
Максимальная просадка VUTA.L за все время составила -25.05%, что больше максимальной просадки TFRN.L в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTA.L и TFRN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTA.L | TFRN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.05% | -18.17% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -5.10% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | -10.05% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -15.61% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.16% | -5.63% | -13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -8.82% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.91% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTA.L и TFRN.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) составляет 1.48%, в то время как у WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что VUTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFRN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTA.L | TFRN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.67% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 5.05% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04% | 6.85% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 8.61% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 8.84% | +8.40% |
Сравнение комиссий VUTA.L и TFRN.L
VUTA.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TFRN.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTA.L и TFRN.L
Ни VUTA.L, ни TFRN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VUTA.L and TFRN.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for TFRN.L.
VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while TFRN.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.05% for VUTA.L and 0.15% for TFRN.L.
Подберите оптимальное распределение для VUTA.L и TFRN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор