PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUTA.L с CBU0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUTA.L с CBU0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and CBU0.DE (iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - VUTA.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while CBU0.DE is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, VUTA.L returned 0.21%/yr vs 4.09%/yr for CBU0.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VUTA.L charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for CBU0.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUTA.L и CBU0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUTA.L торгуется в GBP, в то время как CBU0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBU0.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUTA.L показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у CBU0.DE с доходностью -1.67%.

VUTA.L

1 день
0.21%
1 месяц
1.04%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-0.60%
1 год
4.76%
3 года*
0.21%
5 лет*
0.65%
10 лет*
—

CBU0.DE

1 день
0.30%
1 месяц
1.85%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-1.86%
1 год
5.23%
3 года*
4.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUTA.L и CBU0.DE

2026 (YTD)202520242023
VUTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		0.03%-1.12%2.50%-3.85%
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-1.72%10.03%-4.60%3.54%

Correlation

The correlation between VUTA.L and CBU0.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

0.39

The correlation between VUTA.L and CBU0.DE shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с VUTA.L:
VUTA.L с DTLA.LVUTA.L с VAGU.LVUTA.L с IBTM.LVUTA.L с VAGF.DEVUTA.L с EUNA.DEVUTA.L с V3GU.LVUTA.L с VUG
Часто сравнивают с CBU0.DE:
CBU0.DE с XHYA.DECBU0.DE с VDTA.LCBU0.DE с SXRL.DECBU0.DE с IEFCBU0.DE с VWRA.LCBU0.DE с PR1S.DECBU0.DE с 2B7S.DE

Доходность на риск

VUTA.L vs. CBU0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUTA.L
Ранг доходности на риск VUTA.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUTA.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUTA.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUTA.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUTA.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUTA.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CBU0.DE
Ранг доходности на риск CBU0.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUTA.L c CBU0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUTA.LCBU0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.83

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.23

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.00

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

2.45

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUTA.L vs. CBU0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUTA.L на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBU0.DE равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUTA.L и CBU0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUTA.LCBU0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.29

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VUTA.L и CBU0.DE

Максимальная просадка VUTA.L за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки CBU0.DE в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTA.L и CBU0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUTA.LCBU0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-8.77%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-5.22%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.20%

-5.94%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.49%

-3.26%

-15.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-3.10%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.13%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VUTA.L и CBU0.DE

Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) составляет 1.39%, в то время как у iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что VUTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBU0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUTA.LCBU0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.11%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

4.99%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

6.29%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.70%

7.22%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.39%

7.22%

+2.17%

Сравнение комиссий VUTA.L и CBU0.DE

VUTA.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CBU0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUTA.L и CBU0.DE

Ни VUTA.L, ни CBU0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VUTA.L and CBU0.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CBU0.DE.

VUTA.L is categorized as Government Bonds, while CBU0.DE is Corporate Bonds. VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while CBU0.DE tracks iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VUTA.L and 0.25% for CBU0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUTA.L и CBU0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор