Сравнение VUSXX с SNSXX

С начала года, VUSXX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у SNSXX с доходностью 0.55%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) и Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VUSXX на текущий момент составляет 3.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNSXX равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSXX и SNSXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VUSXX и SNSXX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VUSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности SNSXX в 3.45%

Максимальная просадка VUSXX за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки SNSXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSXX и SNSXX.

Текущая волатильность для Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что VUSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNSXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.