Сравнение VUSXX с PDMIX
VUSXX (Vanguard Treasury Money Market Fund) and PDMIX (PIMCO GNMA and Government Securities Fund) are both mutual funds - VUSXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard, while PDMIX is a Government Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, VUSXX returned 1.56%/yr vs 0.34%/yr for PDMIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VUSXX charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for PDMIX.
Доходность
Сравнение доходности VUSXX и PDMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSXX показывает доходность 1.51%, а PDMIX немного ниже – 1.45%.
VUSXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
PDMIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 1.56%
Сравнение доходности по годам VUSXX и PDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 1.51% | 4.25% | 1.65% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 1.45% | 8.43% | 1.59% | 6.03% | -13.96% | -0.26% |
Correlation
The correlation between VUSXX and PDMIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.15 |
The correlation between VUSXX and PDMIX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSXX vs. PDMIX — Ранг доходности на риск
VUSXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PDMIX
Сравнение VUSXX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSXX | PDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSXX и PDMIX
Максимальная просадка VUSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PDMIX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSXX и PDMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSXX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -18.64% | +18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -3.24% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -7.13% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -18.59% | +18.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.14% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -1.75% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.01% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSXX и PDMIX
Текущая волатильность для Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) составляет 0.31%, в то время как у PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что VUSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSXX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 1.48% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.73% | 3.45% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 4.45% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 6.69% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 5.08% | -4.34% |
Сравнение комиссий VUSXX и PDMIX
VUSXX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PDMIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSXX и PDMIX
Дивидендная доходность VUSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности PDMIX в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 4.29% | 4.29% | 4.66% | 3.76% | 3.84% | 2.03% | 2.40% | 3.41% | 3.10% | 2.96% | 2.93% | 2.14% |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 3.89% | 4.15% | 1.63% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSXX and PDMIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDMIX has higher volatility (1.48%) compared to VUSXX (0.31%). In terms of maximum drawdown, VUSXX dropped 0.00% vs PDMIX's -18.64%.
VUSXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUSXX и PDMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор