PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSXX с CLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSXX с CLIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSXX (Vanguard Treasury Money Market Fund) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both funds - VUSXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. VUSXX is actively managed, while CLIP is passively managed. Over the past year, VUSXX returned 3.98% vs 3.98% for CLIP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VUSXX и CLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSXX показывает доходность 1.51%, а CLIP немного выше – 1.52%.

VUSXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
3.98%
3 года*
2.61%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—

CLIP

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSXX и CLIP

2026 (YTD)202520242023
VUSXX
Vanguard Treasury Money Market Fund		1.51%4.25%1.65%0.43%
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF		1.52%4.23%5.26%2.82%

Correlation

The correlation between VUSXX and CLIP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Treasury Money Market Fund

Global X 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с VUSXX:
VUSXX с VMFXXVUSXX с SGOVVUSXX с VMRXXVUSXX с VBILVUSXX с VGSHVUSXX с USFRVUSXX с VOO
Часто сравнивают с CLIP:
CLIP с SGOVCLIP с BILCLIP с TBILCLIP с TBLLCLIP с BILSCLIP с USFRCLIP с XBIL

Доходность на риск

VUSXX vs. CLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSXX
CLIP
Ранг доходности на риск CLIP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSXX c CLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSXXCLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
17.39

-13.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

72.61

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

21.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

142.78

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1,155.67

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSXX vs. CLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSXX на текущий момент составляет 3.68, что ниже коэффициента Шарпа CLIP равного 17.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSXX и CLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSXXCLIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

17.39

-13.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

10.71

-8.57

Просадки

Сравнение просадок VUSXX и CLIP

Максимальная просадка VUSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSXX и CLIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSXXCLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-0.08%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-0.03%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSXX и CLIP

Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VUSXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSXXCLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.05%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

0.14%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

0.23%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.75%

0.44%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

0.44%

+0.31%

Сравнение комиссий VUSXX и CLIP

И VUSXX, и CLIP имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSXX и CLIP

Дивидендная доходность VUSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что сопоставимо с доходностью CLIP в 3.91%

ПозицияTTM202520242023
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF		3.91%4.14%5.11%2.75%
VUSXX
Vanguard Treasury Money Market Fund		3.89%4.15%1.63%0.43%

Часто задаваемые вопросы

VUSXX and CLIP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUSXX has higher volatility (0.31%) compared to CLIP (0.05%). In terms of maximum drawdown, VUSXX dropped 0.00% vs CLIP's -0.08%.

CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.39 vs 3.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSXX и CLIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор