PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSSX с PCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSSX с PCM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VUSSX (Invesco Quality Income Fund Class R6) and PCM (PCM Fund Inc.) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VUSSX returned 0.27%/yr vs -3.71%/yr for PCM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VUSSX и PCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) и PCM Fund Inc. (PCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSSX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у PCM с доходностью -2.68%.

VUSSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.74%
1 год
7.03%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—

PCM

1 день
-0.35%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.78%
1 год
2.32%
3 года*
-4.26%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSSX и PCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6		0.62%8.61%1.38%4.81%-12.14%-1.37%5.79%6.37%0.26%1.61%
PCM
PCM Fund Inc.		-2.68%-10.10%8.81%12.44%-18.96%8.57%3.05%23.05%-4.47%21.34%

Correlation

The correlation between VUSSX and PCM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2017 г.

0.11

The correlation between VUSSX and PCM shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Quality Income Fund Class R6

PCM Fund Inc.

Часто сравнивают с VUSSX:
VUSSX с FMYVUSSX с JLSVUSSX с TFIF.LVUSSX с OPPAXVUSSX с IVNQXVUSSX с ACEIXVUSSX с ACSTX
Часто сравнивают с PCM:
PCM с JLSPCM с VWTAXPCM с PMJIXPCM с PRXAXPCM с FMYPCM с PIMIXPCM с PONAX

Доходность на риск

VUSSX vs. PCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSSX
Ранг доходности на риск VUSSX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PCM
Ранг доходности на риск PCM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCM: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSSX c PCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) и PCM Fund Inc. (PCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSSXPCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.20

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
0.33

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.05

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

0.18

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

0.39

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSSX vs. PCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSSX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа PCM равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSSX и PCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSSXPCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.20

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.18

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.25

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VUSSX и PCM

Максимальная просадка VUSSX за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки PCM в -64.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSSX и PCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSSXPCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-64.88%

+46.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-12.81%

+9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.58%

-29.62%

+22.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-29.62%

+11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-21.62%

+20.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-9.72%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

5.96%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSSX и PCM

Текущая волатильность для Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) составляет 1.60%, в то время как у PCM Fund Inc. (PCM) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что VUSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSSXPCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

3.38%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

7.79%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

11.46%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

20.34%

-13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

22.72%

-17.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSSX и PCM

Дивидендная доходность VUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности PCM в 13.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCM
PCM Fund Inc.		13.62%12.56%12.47%12.06%12.20%8.96%8.95%8.38%9.46%8.47%14.60%10.39%
VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6		3.83%3.69%4.30%3.20%3.37%3.49%4.00%4.09%4.27%2.78%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUSSX and PCM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCM has higher volatility (3.38%) compared to VUSSX (1.60%). In terms of maximum drawdown, VUSSX dropped -18.43% vs PCM's -64.88%.

VUSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSSX и PCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор