PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSSX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSSX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

VUSSX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VUSSX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSSX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6		0.13%8.61%1.38%4.81%-12.14%-1.37%5.79%6.37%0.26%1.61%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%10.60%

Доходность по периодам

С начала года, VUSSX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%.

VUSSX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.09%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Quality Income Fund Class R6

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с VUSSX:
VUSSX с JLSVUSSX с TFIF.LVUSSX с FMYVUSSX с BOXXVUSSX с ACEIXVUSSX с ACSTXVUSSX с OPPAX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий VUSSX и MSIGX

VUSSX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6

Доходность на риск

VUSSX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSSX
Ранг доходности на риск VUSSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSSX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSSXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.77

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.26

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

0.31

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

1.22

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSSX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSSX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSSX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSSXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.77

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.54

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.63

-0.33

Корреляция

Корреляция между VUSSX и MSIGX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSSX и MSIGX

Дивидендная доходность VUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6		3.43%3.69%4.30%3.20%3.37%3.49%4.00%4.09%4.27%2.78%0.00%0.00%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок VUSSX и MSIGX

Максимальная просадка VUSSX за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSSX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VUSSXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-57.22%

+38.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-11.78%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-26.73%

+8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-8.38%

+6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-9.03%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

4.27%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSSX и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) составляет 1.82%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что VUSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSSXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

5.28%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

9.48%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

18.55%

-13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

16.92%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

17.87%

-12.70%