Сравнение VUSI с TBLL
VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) and TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) are both Ultrashort Bond funds. VUSI is actively managed, while TBLL is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VUSI charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for TBLL.
Доходность
Сравнение доходности VUSI и TBLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSI показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у TBLL с доходностью 1.45%.
VUSI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBLL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSI и TBLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | -0.10% | 0.68% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 1.45% | 0.48% |
Correlation
The correlation between VUSI and TBLL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSI vs. TBLL — Ранг доходности на риск
VUSI
TBLL
Сравнение VUSI c TBLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSI | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.91 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 7.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 4.26 | -3.49 |
Просадки
Сравнение просадок VUSI и TBLL
Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, что больше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и TBLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSI | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -0.63% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.14% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSI и TBLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSI | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 0.19% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 0.45% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 0.56% | +0.85% |
Сравнение комиссий VUSI и TBLL
VUSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSI и TBLL
Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности TBLL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.81% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSI and TBLL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for VUSI.
TBLL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.49% for VUSI.
They also come from different issuers: Voya and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for VUSI and 0.08% for TBLL.
Подберите оптимальное распределение для VUSI и TBLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор