Сравнение VUSG с IUSG
VUSG (Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. VUSG is actively managed, while IUSG is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VUSG charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.
Доходность
Сравнение доходности VUSG и IUSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSG показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 9.14%.
VUSG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение доходности по годам VUSG и IUSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 1.35% | 2.62% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 9.14% | 2.83% |
Correlation
The correlation between VUSG and IUSG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSG vs. IUSG — Ранг доходности на риск
VUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IUSG
Сравнение VUSG c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF (VUSG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSG | IUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSG и IUSG
Максимальная просадка VUSG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSG и IUSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSG | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -63.41% | +48.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -5.28% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -21.40% | +17.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSG и IUSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSG | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 16.84% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 21.06% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 20.47% | -0.45% |
Сравнение комиссий VUSG и IUSG
VUSG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSG и IUSG
Дивидендная доходность VUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IUSG в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.50% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VUSG and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for VUSG.
IUSG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.02% for VUSG.
They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.35% for VUSG and 0.04% for IUSG.
Подберите оптимальное распределение для VUSG и IUSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор