Сравнение VUSG с EIPI
VUSG (Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - VUSG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. VUSG charges 0.35%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности VUSG и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSG показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.60%.
VUSG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSG и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 1.35% | 2.62% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.60% | 0.15% |
Correlation
The correlation between VUSG and EIPI is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSG vs. EIPI — Ранг доходности на риск
VUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPI
Сравнение VUSG c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF (VUSG) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSG | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSG и EIPI
Максимальная просадка VUSG за все время составила -15.14%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSG и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSG | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -12.33% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -2.57% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -1.70% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSG и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSG | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 9.77% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 13.04% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 13.04% | +6.98% |
Сравнение комиссий VUSG и EIPI
VUSG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSG и EIPI
Дивидендная доходность VUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности EIPI в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 7.39% | 9.71% | 6.31% |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSG and EIPI have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
EIPI has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 0.02% for VUSG.
VUSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while EIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for VUSG and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для VUSG и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор