Сравнение VUSE с VIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Vident International Equity Fund (VIDI).
VUSE и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSE - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident U.S. Quality Index. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VUSE и VIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSE и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | -3.96% | 13.18% | 15.77% | 24.36% | -9.42% | 35.46% | 6.76% | 20.74% | -15.25% | 16.62% |
VIDI Vident International Equity Fund | 8.20% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -17.65% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSE показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции VUSE превзошли акции VIDI по среднегодовой доходности: 10.90% против 9.55% соответственно.
VUSE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.90%
VIDI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSE и VIDI
VUSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.
Доходность на риск
VUSE vs. VIDI — Ранг доходности на риск
VUSE
VIDI
Сравнение VUSE c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSE | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.67 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 3.39 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.54 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.73 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 16.32 | -11.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSE | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.67 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.69 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VUSE и VIDI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSE и VIDI
Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VIDI в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 0.51% | 0.47% | 0.84% | 1.15% | 1.57% | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.55% | 1.16% | 1.25% | 1.73% |
VIDI Vident International Equity Fund | 4.10% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок VUSE и VIDI
Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и VIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSE | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.92% | -48.39% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -12.48% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.34% | -30.00% | +8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -48.39% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -6.20% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -10.51% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.85% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSE и VIDI
Текущая волатильность для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) составляет 5.41%, в то время как у Vident International Equity Fund (VIDI) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что VUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSE | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 7.06% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 11.16% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 17.24% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 15.83% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 17.99% | +2.22% |