Сравнение VUSE с PFAE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO).
VUSE и PFAE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSE - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident U.S. Quality Index. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSE и PFAE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSE и PFAE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | -3.96% | 13.18% | 15.77% | 24.36% | -9.42% | 35.46% | 6.76% | 5.43% |
PFAE.TO Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund | 1.26% | 31.49% | 18.38% | 14.63% | -13.11% | 25.98% | 25.39% | 6.33% |
Разные валюты инструментов
VUSE торгуется в USD, в то время как PFAE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFAE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUSE показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у PFAE.TO с доходностью 1.26%.
VUSE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.90%
PFAE.TO
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSE и PFAE.TO
Доходность на риск
VUSE vs. PFAE.TO — Ранг доходности на риск
VUSE
PFAE.TO
Сравнение VUSE c PFAE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSE | PFAE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.84 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.47 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.38 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 14.27 | -9.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSE | PFAE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.84 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.93 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VUSE и PFAE.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSE и PFAE.TO
Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности PFAE.TO в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 0.51% | 0.47% | 0.84% | 1.15% | 1.57% | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.55% | 1.16% | 1.25% | 1.73% |
PFAE.TO Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund | 0.33% | 0.34% | 0.03% | 0.69% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSE и PFAE.TO
Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки PFAE.TO в -36.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и PFAE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSE | PFAE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.92% | -31.50% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -11.31% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.34% | -17.77% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -4.40% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -3.51% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.65% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSE и PFAE.TO
Текущая волатильность для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) составляет 5.41%, в то время как у Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что VUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFAE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSE | PFAE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.75% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 12.37% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 18.76% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 22.54% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 27.25% | -7.04% |