PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSD.L с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSD.L с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSD.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - VUSD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSD.L returned 15.21%/yr vs 9.19%/yr for VXUS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSD.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VUSD.L и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSD.L показывает доходность 10.34%, а VXUS немного ниже – 10.17%. За последние 10 лет акции VUSD.L превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 15.21% против 9.19% соответственно.

VUSD.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.77%
1 год
27.61%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.21%

VXUS

1 день
-3.73%
1 месяц
-3.02%
С начала года
10.17%
6 месяцев
12.29%
1 год
26.30%
3 года*
17.71%
5 лет*
7.67%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSD.L и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSD.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		10.34%17.37%25.26%26.78%-18.74%29.43%17.63%30.53%-5.54%21.66%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		10.17%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between VUSD.L and VXUS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г.

0.51

The correlation between VUSD.L and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSD.L и VXUS

Секторы
VUSD.L
VXUS

Технологии

35.7%
18.1%

Финансовые услуги

11.6%
22.3%

Коммуникационные услуги

11.3%
4.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.4%

Здравоохранение

8.5%
7.1%

Промышленность

8.3%
16.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
5.2%

Коммунальные услуги

2.4%
3.2%

Недвижимость

1.9%
2.6%

Сырьевые материалы

1.8%
7.6%

Технологии

VUSD.L
35.7%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

VUSD.L
11.6%
VXUS
22.3%

Коммуникационные услуги

VUSD.L
11.3%
VXUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

VUSD.L
10.2%
VXUS
8.4%

Здравоохранение

VUSD.L
8.5%
VXUS
7.1%

Промышленность

VUSD.L
8.3%
VXUS
16.1%

Потребительский защитный сектор

VUSD.L
4.9%
VXUS
5.0%

Энергетика

VUSD.L
3.5%
VXUS
5.2%

Коммунальные услуги

VUSD.L
2.4%
VXUS
3.2%

Недвижимость

VUSD.L
1.9%
VXUS
2.6%

Сырьевые материалы

VUSD.L
1.8%
VXUS
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VUSD.L:
VUSD.L с VOOVUSD.L с CSPX.ASVUSD.L с VUAA.LVUSD.L с VWRL.ASVUSD.L с SPYVUSD.L с TMFCVUSD.L с IVV
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VUSD.L vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSD.L
Ранг доходности на риск VUSD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSD.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSD.L c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSD.LVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.69

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.31

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.34

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

9.11

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSD.L vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSD.L на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSD.L и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSD.LVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.69

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.48

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.54

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.37

+0.61

Просадки

Сравнение просадок VUSD.L и VXUS

Максимальная просадка VUSD.L за все время составила -33.93%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSD.L и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSD.LVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.93%

-35.97%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-11.27%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.44%

-13.58%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.42%

-29.44%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-35.97%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-4.52%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-8.21%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.89%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSD.L и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) составляет 3.19%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что VUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSD.LVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

6.16%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

13.58%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

15.67%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

16.12%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

17.19%

-0.94%

Сравнение комиссий VUSD.L и VXUS

VUSD.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSD.L и VXUS

Дивидендная доходность VUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VXUS в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSD.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.86%0.94%1.03%1.22%1.43%1.06%1.34%1.45%1.78%1.54%1.72%1.78%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.75%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VUSD.L and VXUS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VUSD.L.

VUSD.L is categorized as S&P 500, while VXUS is Global Equities. VUSD.L tracks S&P 500 Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.07% for VUSD.L and 0.05% for VXUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSD.L и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор