PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSC.DE с SYBR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSC.DE с SYBR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) and SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - VUSC.DE tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while SYBR.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSC.DE returned 3.26%/yr vs 3.21%/yr for SYBR.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VUSC.DE charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for SYBR.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUSC.DE и SYBR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSC.DE показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у SYBR.DE с доходностью 1.66%.

VUSC.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.29%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.08%
3 года*
2.04%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

SYBR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.55%
3 года*
2.96%
5 лет*
3.21%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSC.DE и SYBR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		1.87%-6.35%11.06%1.80%2.07%7.98%-5.89%5.78%2.05%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.66%-3.96%10.21%5.72%-3.89%7.04%-1.81%14.86%3.57%

Correlation

The correlation between VUSC.DE and SYBR.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г.

0.87

The correlation between VUSC.DE and SYBR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с VUSC.DE:
VUSC.DE с JEPIVUSC.DE с IJSVUSC.DE с UDIVVUSC.DE с QDVE.DEVUSC.DE с VUCP.LVUSC.DE с MINTVUSC.DE с VWRD.L
Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с XDGU.DESYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

VUSC.DE vs. SYBR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSC.DE
Ранг доходности на риск VUSC.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSC.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSC.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSC.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSC.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSC.DE c SYBR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSC.DESYBR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.61

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
0.92

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.11

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.02

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

2.82

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSC.DE vs. SYBR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSC.DE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SYBR.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSC.DE и SYBR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSC.DESYBR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.40

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VUSC.DE и SYBR.DE

Максимальная просадка VUSC.DE за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки SYBR.DE в -15.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.DE и SYBR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSC.DESYBR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.44%

-15.02%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-3.14%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.76%

-9.61%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.44%

-9.61%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-4.54%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-4.16%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.14%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSC.DE и SYBR.DE

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что VUSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSC.DESYBR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.76%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

3.61%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

5.26%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

7.41%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

7.32%

-0.66%

Сравнение комиссий VUSC.DE и SYBR.DE

VUSC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SYBR.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSC.DE и SYBR.DE

Дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности SYBR.DE в 4.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.65%5.03%4.55%5.85%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		3.94%4.49%4.42%4.11%1.92%0.85%1.90%0.92%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VUSC.DE and SYBR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SYBR.DE.

VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VUSC.DE and 0.12% for SYBR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSC.DE и SYBR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор