PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUSC.DE с LYEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSC.DE с LYEB.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) and LYEB.DE (Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds - VUSC.DE tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while LYEB.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSC.DE returned 3.35%/yr vs -0.29%/yr for LYEB.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VUSC.DE charges 0.09%/yr vs 0.14%/yr for LYEB.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUSC.DE и LYEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) (LYEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSC.DE показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у LYEB.DE с доходностью 0.37%.

VUSC.DE

1 день
0.12%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
2.79%
С начала года
4.15%
1 год
5.42%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

LYEB.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
-0.03%
С начала года
0.37%
1 год
1.15%
3 года*
4.04%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
0.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSC.DE и LYEB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		4.15%-5.83%11.48%1.85%2.14%8.14%-5.67%7.84%3.68%
LYEB.DE
Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc)		0.37%2.75%4.14%7.04%-13.33%-1.08%2.45%6.00%-0.64%

Correlation

The correlation between VUSC.DE and LYEB.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

-0.00

The correlation between VUSC.DE and LYEB.DE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VUSC.DE:
VUSC.DE с JEPIVUSC.DE с IJSVUSC.DE с UDIVVUSC.DE с QDVE.DEVUSC.DE с VUCP.LVUSC.DE с MINTVUSC.DE с VWRD.L
Часто сравнивают с LYEB.DE:
LYEB.DE с PRAP.DELYEB.DE с CEBD.DELYEB.DE с SXRR.DELYEB.DE с CBUP.DELYEB.DE с XGBE.DELYEB.DE с SXRF.DELYEB.DE с IS3F.DE

Доходность на риск

VUSC.DE vs. LYEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSC.DE
Ранг доходности на риск VUSC.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSC.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSC.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSC.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSC.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSC.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LYEB.DE
Ранг доходности на риск LYEB.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYEB.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYEB.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYEB.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYEB.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYEB.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSC.DE c LYEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) (LYEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSC.DELYEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.37

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
0.57

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.43

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

1.40

+2.91

VUSC.DE vs. LYEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSC.DE на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа LYEB.DE равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSC.DE и LYEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSC.DE и LYEB.DE

Максимальная просадка VUSC.DE за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки LYEB.DE в -17.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.DE и LYEB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSC.DELYEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.52%

-17.06%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-2.67%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.56%

-2.67%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.52%

-17.06%

+5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-2.02%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-2.74%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.82%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSC.DE и LYEB.DE

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) (LYEB.DE) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что VUSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSC.DELYEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.84%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

2.69%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

3.06%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.01%

4.35%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.64%

4.32%

+2.32%

Сравнение комиссий VUSC.DE и LYEB.DE

VUSC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LYEB.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSC.DE и LYEB.DE

Дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как LYEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LYEB.DE
Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		4.37%5.05%4.78%4.15%1.99%1.01%2.15%2.83%1.76%

Часто задаваемые вопросы

VUSC.DE and LYEB.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for LYEB.DE.

VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while LYEB.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for VUSC.DE and 0.14% for LYEB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSC.DE и LYEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор