PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUSA.MI с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSA.MI с SLVO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VUSA.MI (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - VUSA.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, VUSA.MI returned 22.07% vs 24.27% for SLVO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VUSA.MI charges 0.07%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.MI и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSA.MI торгуется в EUR, в то время как SLVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.MI показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у SLVO с доходностью -5.50%.

VUSA.MI

1 день
-1.20%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
9.53%
С начала года
11.76%
1 год
22.07%
3 года*
18.66%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

SLVO

1 день
0.92%
1 месяц
-13.19%
6 месяцев
-11.30%
С начала года
-5.50%
1 год
24.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.MI и SLVO

2026 (YTD)20252024
VUSA.MI
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		11.76%4.38%19.15%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		-5.50%50.88%6.29%

Correlation

The correlation between VUSA.MI and SLVO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с VUSA.MI:
VUSA.MI с VOOVUSA.MI с TDIV.ASVUSA.MI с VWCE.DEVUSA.MI с SWDA.LVUSA.MI с IUSA.MIVUSA.MI с VGTVUSA.MI с ^GSPC
Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с JEPQSLVO с CHSCO

Доходность на риск

VUSA.MI vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.MI
Ранг доходности на риск VUSA.MI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.MI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.MI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.MI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.MI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.MI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.MI c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSA.MISLVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.77

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.09

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.17

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

3.81

+6.76

VUSA.MI vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.MI на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа SLVO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.MI и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSA.MI и SLVO

Максимальная просадка VUSA.MI за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки SLVO в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.MI и SLVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSA.MISLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-20.75%

-12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-20.75%

+13.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-20.02%

+18.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-3.91%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

6.39%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.MI и SLVO

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) составляет 3.06%, в то время как у UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что VUSA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSA.MISLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

11.78%

-8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

29.64%

-21.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

31.57%

-19.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

25.74%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

25.74%

-8.88%

Сравнение комиссий VUSA.MI и SLVO

VUSA.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SLVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.MI и SLVO

Дивидендная доходность VUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SLVO в 72.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		72.09%19.35%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.MI
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.97%0.99%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%

Часто задаваемые вопросы

VUSA.MI and SLVO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSA.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for SLVO.

VUSA.MI is categorized as S&P 500, while SLVO is Silver. VUSA.MI tracks S&P 500 Index, while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.MI and 0.65% for SLVO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.MI и SLVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор