Сравнение VUSA.MI с SLVO
VUSA.MI (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - VUSA.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, VUSA.MI returned 25.58% vs 51.43% for SLVO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VUSA.MI charges 0.07%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.MI и SLVO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSA.MI торгуется в EUR, в то время как SLVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.MI показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у SLVO с доходностью 9.41%.
VUSA.MI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
SLVO
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 51.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSA.MI и SLVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VUSA.MI Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.33% | 4.38% | 18.17% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 9.41% | 50.88% | 6.60% |
Correlation
The correlation between VUSA.MI and SLVO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.MI vs. SLVO — Ранг доходности на риск
VUSA.MI
SLVO
Сравнение VUSA.MI c SLVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSA.MI | SLVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.09 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 12.20 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSA.MI | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.78 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.32 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.MI и SLVO
Максимальная просадка VUSA.MI за все время составила -33.68%, что больше максимальной просадки SLVO в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.MI и SLVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.MI | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.68% | -16.71% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -16.71% | +9.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -7.40% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -3.36% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 4.23% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.MI и SLVO
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) составляет 2.64%, в то время как у UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что VUSA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.MI | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 7.36% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 26.71% | -19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 29.08% | -17.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 24.74% | -9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 24.74% | -7.81% |
Сравнение комиссий VUSA.MI и SLVO
VUSA.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SLVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.MI и SLVO
Дивидендная доходность VUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SLVO в 49.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 49.12% | 19.35% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.MI Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
VUSA.MI and SLVO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for SLVO.
VUSA.MI is categorized as S&P 500, while SLVO is Silver. VUSA.MI tracks S&P 500 Index, while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.MI and 0.65% for SLVO.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.MI и SLVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор