PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VUSA.L с JGGI.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSA.L и JGGI.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VUSA.L с JGGI.L

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L).

VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSA.L или JGGI.L.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.L и JGGI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSA.L:

0.44

JGGI.L:

0.06

Коэф-т Сортино

VUSA.L:

0.67

JGGI.L:

0.25

Коэф-т Омега

VUSA.L:

1.09

JGGI.L:

1.03

Коэф-т Кальмара

VUSA.L:

0.32

JGGI.L:

0.08

Коэф-т Мартина

VUSA.L:

0.97

JGGI.L:

0.25

Индекс Язвы

VUSA.L:

6.97%

JGGI.L:

6.64%

Дневная вол-ть

VUSA.L:

16.75%

JGGI.L:

18.36%

Макс. просадка

VUSA.L:

-25.47%

JGGI.L:

-54.88%

Текущая просадка

VUSA.L:

-11.72%

JGGI.L:

-12.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSA.L показывает доходность -7.60%, а JGGI.L немного ниже – -7.92%. За последние 10 лет акции VUSA.L превзошли акции JGGI.L по среднегодовой доходности: 13.86% против 12.95% соответственно.

VUSA.L

С начала года

-7.60%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

-8.53%

1 год

7.47%

3 года

11.26%

5 лет

13.34%

10 лет

13.86%

JGGI.L

С начала года

-7.92%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-10.09%

1 год

1.64%

3 года

10.51%

5 лет

14.23%

10 лет

12.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

JP Morgan Global Growth & Income plc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSA.L и JGGI.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.L
Ранг риск-скорректированной доходности VUSA.L, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
JGGI.L
Ранг риск-скорректированной доходности JGGI.L, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JGGI.L, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGGI.L, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGGI.L, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGGI.L, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGGI.L, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSA.L c JGGI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.L на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа JGGI.L равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.L и JGGI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.L и JGGI.L

Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности JGGI.L в 4.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		1.10%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%1.50%
JGGI.L
JP Morgan Global Growth & Income plc		4.35%3.55%3.52%3.99%3.23%3.39%3.69%4.32%3.17%1.96%1.51%1.45%

Просадки

Сравнение просадок VUSA.L и JGGI.L

Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.47%, что меньше максимальной просадки JGGI.L в -54.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и JGGI.L.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.L и JGGI.L

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) имеют волатильность 5.61% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...