PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSA.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSA.L с IITU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSA.L returned 16.03%/yr vs 26.95%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSA.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.L показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции VUSA.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 16.03% против 26.95% соответственно.

VUSA.L

1 день
-0.60%
1 месяц
3.88%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.24%
1 год
28.26%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.80%
10 лет*
16.03%

IITU.L

1 день
-2.75%
1 месяц
8.94%
С начала года
19.87%
6 месяцев
18.13%
1 год
48.11%
3 года*
30.28%
5 лет*
24.80%
10 лет*
26.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		9.86%9.39%27.33%19.82%-9.02%30.97%13.65%26.53%-0.10%10.72%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		19.87%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%

Correlation

The correlation between VUSA.L and IITU.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2015 г.

0.86

The correlation between VUSA.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSA.L и IITU.L

Секторы
VUSA.L
IITU.L

Технологии

35.7%
99.6%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

VUSA.L
35.7%
IITU.L
99.6%

Финансовые услуги

VUSA.L
11.6%
IITU.L

-

Коммуникационные услуги

VUSA.L
11.3%
IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

VUSA.L
10.2%
IITU.L

-

Здравоохранение

VUSA.L
8.5%
IITU.L

-

Промышленность

VUSA.L
8.3%
IITU.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

VUSA.L
4.9%
IITU.L

-

Энергетика

VUSA.L
3.5%
IITU.L
0.1%

Коммунальные услуги

VUSA.L
2.4%
IITU.L

-

Недвижимость

VUSA.L
1.9%
IITU.L

-

Сырьевые материалы

VUSA.L
1.8%
IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VUKE.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

VUSA.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSA.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.42

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.12

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.86

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

7.35

+7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSA.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSA.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.42

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.95

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

1.15

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.82

+0.25

Просадки

Сравнение просадок VUSA.L и IITU.L

Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSA.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-41.09%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-16.76%

+9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-28.03%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-28.03%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

-28.03%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-5.56%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-8.11%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

6.52%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.L и IITU.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) составляет 2.65%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSA.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

7.64%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

14.72%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

19.82%

-9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

26.12%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

23.63%

-7.98%

Сравнение комиссий VUSA.L и IITU.L

VUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.L и IITU.L

Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.74%

Часто задаваемые вопросы

VUSA.L and IITU.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.

VUSA.L is categorized as S&P 500, while IITU.L is Technology Equities. VUSA.L tracks S&P 500 Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор