PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSA.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSA.L с FTWG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, VUSA.L returned 28.26% vs 28.47% for FTWG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSA.L торгуется в GBP, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.L показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 10.53%.

VUSA.L

1 день
-0.60%
1 месяц
3.88%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.24%
1 год
28.26%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.80%
10 лет*
16.03%

FTWG.L

1 день
-1.19%
1 месяц
2.69%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.68%
1 год
28.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.L и FTWG.L

2026 (YTD)202520242023
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		9.86%9.39%27.33%10.76%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		10.53%14.12%19.92%-13.67%

Correlation

The correlation between VUSA.L and FTWG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.91

The correlation between VUSA.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSA.L и FTWG.L

Секторы
VUSA.L
FTWG.L

Технологии

35.7%
29.1%

Финансовые услуги

11.6%
16.4%

Коммуникационные услуги

11.3%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.4%

Здравоохранение

8.5%
7.6%

Промышленность

8.3%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
3.9%

Технологии

VUSA.L
35.7%
FTWG.L
29.1%

Финансовые услуги

VUSA.L
11.6%
FTWG.L
16.4%

Коммуникационные услуги

VUSA.L
11.3%
FTWG.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

VUSA.L
10.2%
FTWG.L
9.4%

Здравоохранение

VUSA.L
8.5%
FTWG.L
7.6%

Промышленность

VUSA.L
8.3%
FTWG.L
11.0%

Потребительский защитный сектор

VUSA.L
4.9%
FTWG.L
5.0%

Энергетика

VUSA.L
3.5%
FTWG.L
4.3%

Коммунальные услуги

VUSA.L
2.4%
FTWG.L
2.6%

Недвижимость

VUSA.L
1.9%
FTWG.L
1.9%

Сырьевые материалы

VUSA.L
1.8%
FTWG.L
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VUKE.L
Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VOOFTWG.L с XXTW.LFTWG.L с FWIA.DE

Доходность на риск

VUSA.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSA.LFTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.74

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.76

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.99

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

16.23

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSA.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWG.L равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSA.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.56

+0.51

Просадки

Сравнение просадок VUSA.L и FTWG.L

Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.48%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -22.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и FTWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSA.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-22.14%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-7.11%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.60%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-6.73%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.75%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.L и FTWG.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) составляет 2.65%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSA.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.12%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

7.70%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

10.36%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

16.78%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

16.78%

-1.13%

Сравнение комиссий VUSA.L и FTWG.L

VUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.L и FTWG.L

Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FTWG.L в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.23%1.34%1.50%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VUSA.L and FTWG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.

VUSA.L is categorized as S&P 500, while FTWG.L is Global Equities. VUSA.L tracks S&P 500 Index, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.L and 0.15% for FTWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.L и FTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор