Сравнение FTWG.L с FWIA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE).
FTWG.L и FWIA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. FWIA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTWG.L и FWIA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTWG.L и FWIA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | -0.61% | 14.12% | 19.92% | 7.22% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | -0.24% | 14.69% | 19.26% | 8.42% |
Разные валюты инструментов
FTWG.L торгуется в GBp, в то время как FWIA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWIA.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTWG.L показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью -0.24%.
FTWG.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWIA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTWG.L и FWIA.DE
И FTWG.L, и FWIA.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FTWG.L vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск
FTWG.L
FWIA.DE
Сравнение FTWG.L c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWG.L | FWIA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.77 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.37 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 13.23 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWG.L | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.26 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FTWG.L и FWIA.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWG.L и FWIA.DE
Дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как FWIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.37% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTWG.L и FWIA.DE
Максимальная просадка FTWG.L за все время составила -17.78%, что меньше максимальной просадки FWIA.DE в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWG.L и FWIA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTWG.L | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.78% | -20.96% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -8.71% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -4.10% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -2.55% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.67% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWG.L и FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) имеют волатильность 4.24% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTWG.L | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.40% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 8.54% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 15.18% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 12.52% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 12.52% | -0.58% |