PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWG.L с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTWG.L и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWG.L и FWIA.DE


2026 (YTD)202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
-0.61%14.12%19.92%7.22%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
-0.24%14.69%19.26%8.42%
Разные валюты инструментов

FTWG.L торгуется в GBp, в то время как FWIA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWIA.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTWG.L показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью -0.24%.


FTWG.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
2.57%
1 год
18.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FWIA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
19.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий FTWG.L и FWIA.DE

И FTWG.L, и FWIA.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FTWG.L vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина

FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWG.L c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTWG.LFWIA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.26

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.77

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

3.37

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.36

13.23

+0.13

FTWG.L vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWG.L на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWIA.DE равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWG.L и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTWG.LFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.26

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.21

+0.01

Корреляция

Корреляция между FTWG.L и FWIA.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWG.L и FWIA.DE

Дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как FWIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
1.37%1.34%1.50%0.70%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTWG.L и FWIA.DE

Максимальная просадка FTWG.L за все время составила -17.78%, что меньше максимальной просадки FWIA.DE в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWG.L и FWIA.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


FTWG.LFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.78%

-20.96%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-8.71%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-4.10%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.55%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.67%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWG.L и FWIA.DE

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) имеют волатильность 4.24% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTWG.LFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.40%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

8.54%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

15.18%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

12.52%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

12.52%

-0.58%