PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSA.DE с HRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSA.DE с HRB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while HRB (H&R Block, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VUSA.DE returned 14.76%/yr vs 13.70%/yr for HRB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.DE и HRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и H&R Block, Inc. (HRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSA.DE торгуется в EUR, в то время как HRB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HRB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.DE показывает доходность 11.38%, что значительно выше, чем у HRB с доходностью -8.68%.

VUSA.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.53%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.76%
10 лет*
—

HRB

1 день
2.47%
1 месяц
33.93%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-6.34%
1 год
-31.64%
3 года*
7.63%
5 лет*
13.70%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.DE и HRB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		11.38%4.74%32.32%22.44%-14.26%40.76%6.77%34.46%-1.12%2.82%
HRB
H&R Block, Inc.		-8.68%-24.98%19.42%32.76%69.85%67.06%-33.91%-1.37%5.20%-3.09%

Correlation

The correlation between VUSA.DE and HRB is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.20

The correlation between VUSA.DE and HRB shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

H&R Block, Inc.

Часто сравнивают с VUSA.DE:
VUSA.DE с VOOVUSA.DE с VUAA.LVUSA.DE с SPYVUSA.DE с SPY5.LVUSA.DE с EQQB.DEVUSA.DE с VUSA.LVUSA.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с HRB:
HRB с INTUHRB с BLBDHRB с INDEXHRB с SPYHRB с VOOHRB с UNHHRB с INTC

Доходность на риск

VUSA.DE vs. HRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.DE
Ранг доходности на риск VUSA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HRB
Ранг доходности на риск HRB: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRB: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRB: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRB: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.DE c HRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и H&R Block, Inc. (HRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSA.DEHRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
-0.77

+2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
-1.14

+4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.87

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

-0.61

+4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

-1.07

+13.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSA.DE vs. HRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.DE на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа HRB равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.DE и HRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSA.DEHRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

-0.77

+2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.42

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.24

+0.65

Просадки

Сравнение просадок VUSA.DE и HRB

Максимальная просадка VUSA.DE за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки HRB в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.DE и HRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSA.DEHRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-62.53%

+28.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-52.45%

+45.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-58.32%

+35.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-58.32%

+35.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-40.86%

+40.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-22.52%

+18.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

29.70%

-27.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.DE и HRB

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) составляет 2.68%, в то время как у H&R Block, Inc. (HRB) волатильность равна 23.65%. Это указывает на то, что VUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSA.DEHRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

23.65%

-20.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

35.90%

-28.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

41.26%

-29.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

33.14%

-17.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

36.35%

-19.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.DE и HRB

Дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности HRB в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRB
H&R Block, Inc.		4.41%3.65%2.63%2.52%3.07%4.54%6.56%4.39%3.90%3.59%3.74%2.40%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.97%1.00%1.25%1.45%1.02%1.43%1.45%1.74%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUSA.DE and HRB have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.DE и HRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор