PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VUSA.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VUSA.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSA.DE и VWCE.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
-2.82%4.74%32.32%22.44%-14.26%40.76%6.77%8.18%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
-0.47%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.DE показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.


VUSA.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.47%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.14%
10 лет*

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Сравнение комиссий VUSA.DE и VWCE.DE

VUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VUSA.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSA.DE
Ранг доходности на риск VUSA.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина

VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUSA.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.86

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.95

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

11.73

-3.77

VUSA.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.DE на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VUSA.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.68

+0.12

Корреляция

Корреляция между VUSA.DE и VWCE.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.DE и VWCE.DE

Дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
0.99%0.97%1.00%1.25%1.45%1.02%1.43%1.45%1.74%0.41%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUSA.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка VUSA.DE за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.DE и VWCE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


VUSA.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-33.43%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-8.90%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-21.07%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-4.06%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-4.80%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.65%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.DE и VWCE.DE

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VUSA.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.40%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

8.53%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

15.78%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

13.72%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

16.25%

+0.62%