Сравнение VUSA.DE с VWCE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).
VUSA.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.DE и VWCE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSA.DE и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -2.82% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -14.26% | 40.76% | 6.77% | 8.18% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -0.47% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 8.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.DE показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.
VUSA.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
VWCE.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSA.DE и VWCE.DE
VUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSA.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
VUSA.DE
VWCE.DE
Сравнение VUSA.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSA.DE | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.86 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.95 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 11.73 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSA.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.86 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.68 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VUSA.DE и VWCE.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.DE и VWCE.DE
Дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.DE и VWCE.DE
Максимальная просадка VUSA.DE за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.DE и VWCE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSA.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -33.43% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -8.90% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -21.07% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -4.06% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -4.80% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.65% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.DE и VWCE.DE
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSA.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.40% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 8.53% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 15.78% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 13.72% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 16.25% | +0.62% |