Сравнение VUSA.DE с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VUSA.DE и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSA.DE или VUSA.L.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.DE и VUSA.L
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.DE показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью 25.00%.
VUSA.DE
29.72%
4.13%
14.69%
36.00%
16.01%
N/A
VUSA.L
25.00%
4.04%
12.03%
30.11%
15.85%
15.73%
Основные характеристики
| VUSA.DE | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.31 | 4.75 |
| Коэф-т Мартина | 19.03 | 18.69 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 12.03% | 11.16% |
| Макс. просадка | -33.63% | -25.47% |
| Текущая просадка | -1.75% | -1.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSA.DE и VUSA.L
И VUSA.DE, и VUSA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VUSA.DE и VUSA.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSA.DE c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.DE и VUSA.L
Дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности VUSA.L в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.79% | 1.35% | 1.53% | 1.21% | 1.65% | 2.34% | 3.76% | 2.26% | 1.78% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.75% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.DE и VUSA.L
Максимальная просадка VUSA.DE за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.DE и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.DE и VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) имеют волатильность 3.81% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.