PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSA.AS с HESAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSA.AS с HESAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSA.AS (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HESAY (Hermes International SA) is a stock. Over the past 10 years, VUSA.AS returned 14.95%/yr vs 18.11%/yr for HESAY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.AS и HESAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) и Hermes International SA (HESAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSA.AS торгуется в EUR, в то время как HESAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HESAY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.AS показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у HESAY с доходностью -23.37%. За последние 10 лет акции VUSA.AS уступали акциям HESAY по среднегодовой доходности: 14.95% против 18.11% соответственно.

VUSA.AS

1 день
-0.11%
1 месяц
5.23%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.64%
3 года*
18.84%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.95%

HESAY

1 день
1.13%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-23.37%
6 месяцев
-25.22%
1 год
-30.63%
3 года*
-4.83%
5 лет*
7.62%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.AS и HESAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		11.59%3.90%33.86%22.12%-14.18%40.36%7.72%32.99%-0.37%6.68%
HESAY
Hermes International SA		-23.37%-7.61%21.20%34.13%-5.73%75.26%32.49%40.66%8.96%16.26%

Correlation

The correlation between VUSA.AS and HESAY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2013 г.

0.30

The correlation between VUSA.AS and HESAY shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Hermes International SA

Часто сравнивают с VUSA.AS:
VUSA.AS с VUAA.LVUSA.AS с VUAG.LVUSA.AS с VWRL.ASVUSA.AS с VHYL.ASVUSA.AS с VOOVUSA.AS с IUSA.DEVUSA.AS с VEVE.AS
Часто сравнивают с HESAY:
HESAY с MAHESAY с CCEP.LHESAY с PPRUYHESAY с MUL.LHESAY с QQQHESAY с AZOHESAY с GS

Доходность на риск

VUSA.AS vs. HESAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.AS
Ранг доходности на риск VUSA.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.AS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.AS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.AS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.AS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.AS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HESAY
Ранг доходности на риск HESAY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.AS c HESAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) и Hermes International SA (HESAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSA.ASHESAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
-1.06

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
-1.46

+4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.83

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

-0.86

+4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

-1.56

+14.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSA.AS vs. HESAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.AS на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа HESAY равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.AS и HESAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSA.ASHESAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

-1.06

+3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.26

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.69

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.54

+0.40

Просадки

Сравнение просадок VUSA.AS и HESAY

Максимальная просадка VUSA.AS за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки HESAY в -44.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.AS и HESAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSA.ASHESAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-44.12%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-35.94%

+28.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-44.12%

+20.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-44.12%

+20.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-44.12%

+10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-42.78%

+42.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-10.02%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

19.64%

-17.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.AS и HESAY

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) составляет 2.62%, в то время как у Hermes International SA (HESAY) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что VUSA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HESAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSA.ASHESAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

6.71%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

22.42%

-14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

29.03%

-17.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

29.38%

-14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

26.35%

-10.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.AS и HESAY

Дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности HESAY в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HESAY
Hermes International SA		1.13%1.18%1.13%0.67%0.57%0.31%0.46%0.68%0.91%1.55%1.81%2.54%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.97%0.99%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%1.74%1.64%1.66%1.76%

Часто задаваемые вопросы

VUSA.AS and HESAY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.AS и HESAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор