Сравнение VUS с VEMY
VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - VUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Virtus, while VEMY is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUS charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for VEMY.
Доходность
Сравнение доходности VUS и VEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUS показывает доходность 17.75%, что значительно выше, чем у VEMY с доходностью 6.35%.
VUS
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 17.75%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUS и VEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 17.75% | 0.88% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.35% | 1.00% |
Correlation
The correlation between VUS and VEMY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUS vs. VEMY — Ранг доходности на риск
VUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEMY
Сравнение VUS c VEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUS | VEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUS и VEMY
Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что больше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и VEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUS | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -8.77% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -0.41% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -1.29% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUS и VEMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUS | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 6.09% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 7.61% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 7.61% | +7.55% |
Сравнение комиссий VUS и VEMY
VUS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUS и VEMY
Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VEMY в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.21% | 8.89% | 10.28% | 9.55% |
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUS and VEMY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for VEMY.
VEMY has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 1.31% for VUS.
VUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while VEMY is Emerging Markets Bonds. Their fees differ too: 0.25% for VUS and 0.58% for VEMY.
Подберите оптимальное распределение для VUS и VEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор