PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUS с USPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VUS is actively managed, while USPX is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VUS charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности VUS и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUS показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 10.64%.

VUS

1 день
-0.58%
1 месяц
4.84%
С начала года
19.93%
6 месяцев
20.90%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.42%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUS и USPX

2026 (YTD)2025
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		19.93%0.81%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.64%-0.13%

Correlation

The correlation between VUS and USPX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов VUS и USPX

Секторы
VUS
USPX

Технологии

34.7%
35.4%

Промышленность

11.5%
8.4%

Недвижимость

10.4%
1.8%

Финансовые услуги

9.5%
11.8%

Здравоохранение

8.3%
8.6%

Энергетика

6.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

5.3%
11.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.1%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.8%

Сырьевые материалы

2.7%
1.7%

Технологии

VUS
34.7%
USPX
35.4%

Промышленность

VUS
11.5%
USPX
8.4%

Недвижимость

VUS
10.4%
USPX
1.8%

Финансовые услуги

VUS
9.5%
USPX
11.8%

Здравоохранение

VUS
8.3%
USPX
8.6%

Энергетика

VUS
6.0%
USPX
3.6%

Коммуникационные услуги

VUS
5.3%
USPX
11.5%

Потребительский циклический сектор

VUS
5.2%
USPX
10.1%

Коммунальные услуги

VUS
3.3%
USPX
2.3%

Потребительский защитный сектор

VUS
3.2%
USPX
4.8%

Сырьевые материалы

VUS
2.7%
USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus U.S. Dividend ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с VUS:
VUS с VDIVUS с VTIVUS с BUFXVUS с ASMFVUS с VSHYVUS с FTIFVUS с RSSY
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

VUS vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VUS vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.23

0.80

+2.43

Просадки

Сравнение просадок VUS и USPX

Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.45%

-31.21%

+21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.75%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-4.44%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VUS и USPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

12.09%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

16.17%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

15.92%

-1.29%

Сравнение комиссий VUS и USPX

VUS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS и USPX

Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности USPX в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.04%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VUS and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for VUS.

USPX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.73% for VUS.

They also come from different issuers: Virtus and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for VUS and 0.03% for USPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUS и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор