PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUS с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. VUS charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности VUS и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VUS

1 день
-0.58%
1 месяц
4.84%
С начала года
19.93%
6 месяцев
20.90%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUS и CVSE

2026 (YTD)2025
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		19.93%0.81%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов VUS и CVSE

Секторы
VUS
CVSE

Технологии

34.7%
39.5%

Промышленность

11.5%
11.3%

Недвижимость

10.4%
3.5%

Финансовые услуги

9.5%
16.3%

Здравоохранение

8.3%
10.3%

Энергетика

6.0%

-

Коммуникационные услуги

5.3%
5.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
7.0%

Коммунальные услуги

3.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.7%

Сырьевые материалы

2.7%
2.7%

Технологии

VUS
34.7%
CVSE
39.5%

Промышленность

VUS
11.5%
CVSE
11.3%

Недвижимость

VUS
10.4%
CVSE
3.5%

Финансовые услуги

VUS
9.5%
CVSE
16.3%

Здравоохранение

VUS
8.3%
CVSE
10.3%

Энергетика

VUS
6.0%
CVSE

-

Коммуникационные услуги

VUS
5.3%
CVSE
5.1%

Потребительский циклический сектор

VUS
5.2%
CVSE
7.0%

Коммунальные услуги

VUS
3.3%
CVSE
2.5%

Потребительский защитный сектор

VUS
3.2%
CVSE
1.7%

Сырьевые материалы

VUS
2.7%
CVSE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus U.S. Dividend ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с VUS:
VUS с VDIVUS с VTIVUS с BUFXVUS с ASMFVUS с VSHYVUS с FTIFVUS с RSSY
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

VUS vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VUS vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.23

0.92

+2.31

Просадки

Сравнение просадок VUS и CVSE

Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.45%

-20.29%

+10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.68%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-2.69%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VUS и CVSE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

6.49%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

13.87%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

13.87%

+0.76%

Сравнение комиссий VUS и CVSE

VUS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS и CVSE

Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		0.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, VUS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.

VUS has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: Virtus and Calvert. Their fees differ too: 0.25% for VUS and 0.29% for CVSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUS и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор