PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS.TO с XUH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUS.TO с XUH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO).

VUS.TO и XUH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUS.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. XUH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 17 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUS.TO и XUH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUS.TO и XUH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		-3.94%13.31%22.11%24.21%-20.86%24.87%17.67%29.30%-7.35%20.26%
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		-4.25%15.11%22.45%24.06%-20.19%26.19%15.53%28.46%-7.51%20.10%

Доходность по периодам

С начала года, VUS.TO показывает доходность -3.94%, что значительно выше, чем у XUH.TO с доходностью -4.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUS.TO имеют среднегодовую доходность 11.80%, а акции XUH.TO немного впереди с 11.93%.

VUS.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-3.64%
1 год
14.56%
3 года*
15.67%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.80%

XUH.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-2.50%
1 год
15.74%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.32%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с VUS.TO:
VUS.TO с VOOVUS.TO с VUN.TOVUS.TO с VTIVUS.TO с XUU.TOVUS.TO с XEQT.TOVUS.TO с SPUSVUS.TO с TRRYX
Часто сравнивают с XUH.TO:
XUH.TO с XUU.TOXUH.TO с XUU-U.TOXUH.TO с VFV.TOXUH.TO с XSU.TOXUH.TO с IUSGXUH.TO с VSP.TOXUH.TO с VYM

Сравнение комиссий VUS.TO и XUH.TO

VUS.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XUH.TO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

VUS.TO vs. XUH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS.TO
Ранг доходности на риск VUS.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUS.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUS.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUS.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUS.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUS.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XUH.TO
Ранг доходности на риск XUH.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUH.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUH.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUH.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUH.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUH.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS.TO c XUH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUS.TOXUH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.86

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.34

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

6.05

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUS.TO vs. XUH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUS.TO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUH.TO равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUS.TO и XUH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUS.TOXUH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.57

+0.18

Корреляция

Корреляция между VUS.TO и XUH.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS.TO и XUH.TO

Дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XUH.TO в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		0.86%0.84%0.97%1.07%1.23%0.95%1.11%1.39%1.60%1.32%1.49%1.59%
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		0.94%0.91%1.10%1.15%1.40%0.98%1.25%1.67%1.81%1.25%1.63%1.62%

Просадки

Сравнение просадок VUS.TO и XUH.TO

Максимальная просадка VUS.TO за все время составила -36.70%, примерно равная максимальной просадке XUH.TO в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS.TO и XUH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VUS.TOXUH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-38.37%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-12.24%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-26.11%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-38.37%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-5.85%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-5.02%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.67%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VUS.TO и XUH.TO

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) имеют волатильность 5.57% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUS.TOXUH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.78%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

10.01%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

18.46%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.08%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.67%

-0.61%