PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS.TO с XHD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUS.TO с XHD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO).

VUS.TO и XHD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUS.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. XHD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUS.TO и XHD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUS.TO и XHD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		-4.65%13.31%22.11%24.21%-20.86%24.87%17.67%29.30%-7.35%20.26%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		11.42%3.92%9.50%-0.07%4.22%17.88%-9.51%17.96%-5.62%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, VUS.TO показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у XHD.TO с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции VUS.TO превзошли акции XHD.TO по среднегодовой доходности: 11.71% против 6.43% соответственно.

VUS.TO

1 день
2.87%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-4.03%
1 год
14.10%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.54%
10 лет*
11.71%

XHD.TO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.63%
С начала года
11.42%
6 месяцев
5.45%
1 год
7.00%
3 года*
8.67%
5 лет*
7.47%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с VUS.TO:
VUS.TO с VOOVUS.TO с VUN.TOVUS.TO с VTIVUS.TO с XUU.TOVUS.TO с XEQT.TOVUS.TO с SPUSVUS.TO с TRRYX
Часто сравнивают с XHD.TO:
XHD.TO с SCHDXHD.TO с XDIV.TOXHD.TO с XEQT.TOXHD.TO с VDY.TOXHD.TO с XDGH.TOXHD.TO с XDU.TOXHD.TO с HDIVX

Сравнение комиссий VUS.TO и XHD.TO

VUS.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XHD.TO в 0.33%.

XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

VUS.TO vs. XHD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS.TO
Ранг доходности на риск VUS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUS.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUS.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUS.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XHD.TO
Ранг доходности на риск XHD.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS.TO c XHD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUS.TOXHD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.50

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.73

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.76

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

2.63

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUS.TO vs. XHD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUS.TO на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа XHD.TO равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUS.TO и XHD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUS.TOXHD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.50

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.42

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.53

+0.21

Корреляция

Корреляция между VUS.TO и XHD.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS.TO и XHD.TO

Дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности XHD.TO в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		0.87%0.84%0.97%1.07%1.23%0.95%1.11%1.39%1.60%1.32%1.49%1.59%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.37%2.61%2.99%3.09%2.69%2.81%3.44%2.46%2.81%2.36%2.48%3.00%

Просадки

Сравнение просадок VUS.TO и XHD.TO

Максимальная просадка VUS.TO за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки XHD.TO в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS.TO и XHD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VUS.TOXHD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-38.71%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-10.47%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-16.38%

-9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-38.71%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-2.87%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-3.94%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.21%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VUS.TO и XHD.TO

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что VUS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUS.TOXHD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.08%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

8.81%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

14.03%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

12.97%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

15.50%

+2.56%