PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS.TO с VGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUS.TO с VGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO).

VUS.TO и VGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUS.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VGRO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VUS.TO и VGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUS.TO и VGRO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		-3.94%13.31%22.11%24.21%-20.86%24.87%17.67%29.30%-11.54%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		0.44%16.95%19.29%14.81%-11.19%14.80%10.87%17.76%-4.12%

Доходность по периодам

С начала года, VUS.TO показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у VGRO.TO с доходностью 0.44%.

VUS.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-3.64%
1 год
14.56%
3 года*
15.67%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.80%

VGRO.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.44%
6 месяцев
2.39%
1 год
17.36%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

Vanguard Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с VUS.TO:
VUS.TO с VOOVUS.TO с VUN.TOVUS.TO с VTIVUS.TO с XUU.TOVUS.TO с XEQT.TOVUS.TO с SPUSVUS.TO с TRRYX
Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO

Сравнение комиссий VUS.TO и VGRO.TO

VUS.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VGRO.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

VUS.TO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS.TO
Ранг доходности на риск VUS.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUS.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUS.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUS.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUS.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUS.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS.TO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUS.TOVGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.35

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.87

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.79

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

7.78

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUS.TO vs. VGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUS.TO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VGRO.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUS.TO и VGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUS.TOVGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.35

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.91

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.74

+0.01

Корреляция

Корреляция между VUS.TO и VGRO.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS.TO и VGRO.TO

Дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VGRO.TO в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		0.86%0.84%0.97%1.07%1.23%0.95%1.11%1.39%1.60%1.32%1.49%1.59%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.87%1.88%2.02%2.15%2.16%1.81%1.78%2.19%2.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUS.TO и VGRO.TO

Максимальная просадка VUS.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS.TO и VGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VUS.TOVGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-25.36%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-9.70%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-17.38%

-8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-4.41%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-3.46%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.24%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VUS.TO и VGRO.TO

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что VUS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUS.TOVGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.82%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

7.75%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

12.91%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

10.53%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

12.57%

+5.49%