Сравнение VUN.TO с ZST.TO
VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) and ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - VUN.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index CAD, while ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO. VUN.TO is passively managed, while ZST.TO is actively managed. Over the past 10 years, VUN.TO returned 15.54%/yr vs 2.34%/yr for ZST.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.17% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUN.TO и ZST.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUN.TO показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у ZST.TO с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции VUN.TO превзошли акции ZST.TO по среднегодовой доходности: 15.54% против 2.34% соответственно.
VUN.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 13.00%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 15.54%
ZST.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.34%
Сравнение доходности по годам VUN.TO и ZST.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 13.00% | 11.43% | 33.76% | 23.00% | -14.20% | 24.54% | 18.22% | 23.99% | 2.35% | 13.01% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 1.10% | 2.03% | 5.16% | 5.33% | 1.19% | 0.22% | 1.74% | 2.36% | 1.95% | 1.43% |
Correlation
The correlation between VUN.TO and ZST.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUN.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск
VUN.TO
ZST.TO
Сравнение VUN.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUN.TO | ZST.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.83 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 1.68 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | 4.51 | +8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUN.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.56 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 4.12 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 3.30 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.81 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок VUN.TO и ZST.TO
Максимальная просадка VUN.TO за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUN.TO и ZST.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUN.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.19% | -1.06% | -27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -1.01% | -7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -1.01% | -18.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.67% | -1.01% | -22.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.19% | -1.06% | -27.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -0.13% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 0.37% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUN.TO и ZST.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VUN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUN.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 0.07% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 1.05% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 1.08% | +10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 0.72% | +14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 0.71% | +15.99% |
Сравнение комиссий VUN.TO и ZST.TO
И VUN.TO, и ZST.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUN.TO и ZST.TO
Дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности ZST.TO в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 0.74% | 0.84% | 0.93% | 1.10% | 1.21% | 0.97% | 1.15% | 1.45% | 1.52% | 1.39% | 1.49% | 1.49% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.55% | 2.82% | 4.65% | 4.79% | 2.75% | 2.29% | 2.65% | 2.82% | 3.43% | 4.05% | 3.92% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
VUN.TO and ZST.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.17% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUN.TO and ZST.TO have the same expense ratio: 0.17% per year.
VUN.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while ZST.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and BMO.
Подберите оптимальное распределение для VUN.TO и ZST.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор