PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUN.TO с XUSC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUN.TO с XUSC.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) and XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds - VUN.TO tracks the CRSP US Total Market Index while XUSC.TO tracks the S&P 500 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, VUN.TO returned 26.74% vs 26.27% for XUSC.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VUN.TO charges 0.17%/yr vs 0.12%/yr for XUSC.TO.

Доходность

Сравнение доходности VUN.TO и XUSC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUN.TO показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у XUSC.TO с доходностью 13.63%.

VUN.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.79%
С начала года
12.60%
6 месяцев
11.57%
1 год
26.74%
3 года*
23.29%
5 лет*
14.73%
10 лет*
15.74%

XUSC.TO

1 день
0.23%
1 месяц
2.43%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.62%
1 год
26.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUN.TO и XUSC.TO

2026 (YTD)20252024
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		12.60%11.43%11.15%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		13.63%11.40%10.66%

Correlation

The correlation between VUN.TO and XUSC.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.92

The correlation between VUN.TO and XUSC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с XUS-U.TOXUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ZSP.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с EQL.TOXUSC.TO с VFV.TO

Доходность на риск

VUN.TO vs. XUSC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUN.TO c XUSC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUN.TOXUSC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.23

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.12

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.47

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

12.60

-0.94

VUN.TO vs. XUSC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUN.TO на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSC.TO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUN.TO и XUSC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUN.TO и XUSC.TO

Максимальная просадка VUN.TO за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки XUSC.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUN.TO и XUSC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUN.TOXUSC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-18.31%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-7.60%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.95%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.64%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.09%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VUN.TO и XUSC.TO

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VUN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUN.TOXUSC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.06%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

9.16%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

11.89%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

15.73%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

15.73%

+1.02%

Сравнение комиссий VUN.TO и XUSC.TO

VUN.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XUSC.TO в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUN.TO и XUSC.TO

Дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности XUSC.TO в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.50%1.49%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.83%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VUN.TO and XUSC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUSC.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUSC.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for VUN.TO.

VUN.TO tracks CRSP US Total Market Index, while XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.17% for VUN.TO and 0.12% for XUSC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUN.TO и XUSC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор