PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUN.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUN.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) and VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - VUN.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index CAD, while VBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. VUN.TO is passively managed, while VBAL.TO is actively managed. Over the past 5 years, VUN.TO returned 15.62%/yr vs 7.94%/yr for VBAL.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VUN.TO charges 0.17%/yr vs 0.24%/yr for VBAL.TO.

Доходность

Сравнение доходности VUN.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUN.TO показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у VBAL.TO с доходностью 8.49%.

VUN.TO

1 день
0.51%
1 месяц
6.61%
С начала года
13.00%
6 месяцев
10.91%
1 год
30.37%
3 года*
23.24%
5 лет*
15.62%
10 лет*
15.54%

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUN.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		13.00%11.43%33.76%23.00%-14.20%24.54%18.22%23.99%-0.31%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%14.56%12.43%-11.44%10.16%10.23%14.85%-2.87%

Correlation

The correlation between VUN.TO and VBAL.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between VUN.TO and VBAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUN.TO и VBAL.TO

Секторы
VUN.TO
VBAL.TO

Технологии

31.5%
20.4%

Финансовые услуги

12.5%
20.6%

Здравоохранение

10.2%
6.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.9%

Промышленность

9.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.7%
6.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.6%

Энергетика

4.2%
8.6%

Коммунальные услуги

2.5%
2.8%

Недвижимость

2.5%
2.3%

Сырьевые материалы

2.2%
8.5%

Технологии

VUN.TO
31.5%
VBAL.TO
20.4%

Финансовые услуги

VUN.TO
12.5%
VBAL.TO
20.6%

Здравоохранение

VUN.TO
10.2%
VBAL.TO
6.7%

Потребительский циклический сектор

VUN.TO
10.0%
VBAL.TO
7.9%

Промышленность

VUN.TO
9.9%
VBAL.TO
11.6%

Коммуникационные услуги

VUN.TO
9.7%
VBAL.TO
6.1%

Потребительский защитный сектор

VUN.TO
5.0%
VBAL.TO
4.6%

Энергетика

VUN.TO
4.2%
VBAL.TO
8.6%

Коммунальные услуги

VUN.TO
2.5%
VBAL.TO
2.8%

Недвижимость

VUN.TO
2.5%
VBAL.TO
2.3%

Сырьевые материалы

VUN.TO
2.2%
VBAL.TO
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с SPY
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT

Доходность на риск

VUN.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUN.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUN.TOVBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.35

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.35

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.16

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

13.42

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUN.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUN.TO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAL.TO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUN.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUN.TOVBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.92

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.78

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VUN.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка VUN.TO за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUN.TO и VBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUN.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-21.19%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-5.93%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-9.68%

-10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-16.45%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-3.16%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.39%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VUN.TO и VBAL.TO

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что VUN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUN.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.72%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

6.60%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

7.99%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

8.63%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

10.09%

+6.61%

Сравнение комиссий VUN.TO и VBAL.TO

VUN.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VBAL.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUN.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VBAL.TO в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%0.00%0.00%0.00%
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.49%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VUN.TO and VBAL.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUN.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUN.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.24% for VBAL.TO.

VUN.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while VBAL.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.17% for VUN.TO and 0.24% for VBAL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUN.TO и VBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор