PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUN.TO с RUD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUN.TO с RUD.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) and RUD.TO (RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)) are both Large Cap Blend Equities funds. VUN.TO is passively managed, while RUD.TO is actively managed. Over the past 10 years, VUN.TO returned 15.74%/yr vs 17.30%/yr for RUD.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUN.TO charges 0.17%/yr vs 0.43%/yr for RUD.TO.

Доходность

Сравнение доходности VUN.TO и RUD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUN.TO показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у RUD.TO с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции VUN.TO уступали акциям RUD.TO по среднегодовой доходности: 15.74% против 17.30% соответственно.

VUN.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.79%
С начала года
12.60%
6 месяцев
11.57%
1 год
26.74%
3 года*
23.29%
5 лет*
14.73%
10 лет*
15.74%

RUD.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
1.01%
С начала года
10.54%
6 месяцев
6.51%
1 год
22.83%
3 года*
19.57%
5 лет*
13.43%
10 лет*
17.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUN.TO и RUD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		12.60%11.43%33.76%23.00%-14.20%24.54%18.22%23.99%2.35%13.01%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		10.54%7.35%25.76%23.90%-15.14%54.34%13.61%25.93%6.03%14.39%

Correlation

The correlation between VUN.TO and RUD.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2014 г.

0.77

The correlation between VUN.TO and RUD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUN.TO и RUD.TO

Секторы
VUN.TO
RUD.TO

Технологии

31.5%
31.1%

Финансовые услуги

12.5%
12.9%

Здравоохранение

10.2%
8.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.2%

Промышленность

9.9%
8.7%

Коммуникационные услуги

9.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.4%

Энергетика

4.2%
5.0%

Коммунальные услуги

2.5%
3.0%

Недвижимость

2.5%
0.8%

Сырьевые материалы

2.2%
0.5%

Технологии

VUN.TO
31.5%
RUD.TO
31.1%

Финансовые услуги

VUN.TO
12.5%
RUD.TO
12.9%

Здравоохранение

VUN.TO
10.2%
RUD.TO
8.0%

Потребительский циклический сектор

VUN.TO
10.0%
RUD.TO
13.2%

Промышленность

VUN.TO
9.9%
RUD.TO
8.7%

Коммуникационные услуги

VUN.TO
9.7%
RUD.TO
8.4%

Потребительский защитный сектор

VUN.TO
5.0%
RUD.TO
8.4%

Энергетика

VUN.TO
4.2%
RUD.TO
5.0%

Коммунальные услуги

VUN.TO
2.5%
RUD.TO
3.0%

Недвижимость

VUN.TO
2.5%
RUD.TO
0.8%

Сырьевые материалы

VUN.TO
2.2%
RUD.TO
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с RUD.TO:
RUD.TO с VGG.TORUD.TO с ZUQ.TORUD.TO с ZGQ.TORUD.TO с CEW.TORUD.TO с FCUV.TORUD.TO с XGRO.TORUD.TO с QQC.TO

Доходность на риск

VUN.TO vs. RUD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RUD.TO
Ранг доходности на риск RUD.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUD.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUD.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUD.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUD.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUD.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUN.TO c RUD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUN.TORUD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.85

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.53

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.45

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

12.28

-0.62

VUN.TO vs. RUD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUN.TO на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RUD.TO равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUN.TO и RUD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUN.TO и RUD.TO

Максимальная просадка VUN.TO за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки RUD.TO в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUN.TO и RUD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUN.TORUD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-35.99%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-6.65%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-28.31%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-28.31%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.19%

-35.99%

+7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.96%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-10.08%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.86%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VUN.TO и RUD.TO

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что VUN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUN.TORUD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.61%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

9.76%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

12.42%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

35.34%

-19.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

44.71%

-27.96%

Сравнение комиссий VUN.TO и RUD.TO

VUN.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии RUD.TO в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUN.TO и RUD.TO

Дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности RUD.TO в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		1.38%1.38%3.43%5.24%5.51%3.38%5.73%6.77%7.06%6.23%6.07%7.42%
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VUN.TO and RUD.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUN.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUN.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.43% for RUD.TO.

They also come from different issuers: Vanguard and RBC. Their fees differ too: 0.17% for VUN.TO and 0.43% for RUD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUN.TO и RUD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор