Сравнение VUKE.L с WPP
VUKE.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while WPP (WPP plc) is a stock. Over the past 10 years, VUKE.L returned 9.78%/yr vs -10.98%/yr for WPP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.L и WPP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUKE.L торгуется в GBP, в то время как WPP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WPP были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUKE.L показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у WPP с доходностью -12.26%. За последние 10 лет акции VUKE.L превзошли акции WPP по среднегодовой доходности: 9.78% против -10.98% соответственно.
VUKE.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.78%
WPP
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 14.72%
- С начала года
- -12.26%
- 6 месяцев
- -11.18%
- 1 год
- -46.47%
- 3 года*
- -27.42%
- 5 лет*
- -18.32%
- 10 лет*
- -10.98%
Сравнение доходности по годам VUKE.L и WPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 6.54% | 26.18% | 9.55% | 7.08% | 5.28% | 17.69% | -11.62% | 17.52% | -8.80% | 11.86% |
WPP WPP plc | -12.26% | -56.84% | 15.53% | -3.58% | -23.87% | 44.88% | -19.67% | 31.33% | -32.52% | -22.33% |
Correlation
The correlation between VUKE.L and WPP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between VUKE.L and WPP has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUKE.L vs. WPP — Ранг доходности на риск
VUKE.L
WPP
Сравнение VUKE.L c WPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и WPP plc (WPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUKE.L | WPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.82 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.81 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | -1.14 | +8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUKE.L и WPP
Максимальная просадка VUKE.L за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки WPP в -81.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.L и WPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUKE.L | WPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.27% | -81.43% | +47.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -57.86% | +49.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -72.95% | +60.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -77.45% | +64.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | -81.43% | +47.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -75.93% | +72.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -27.45% | +23.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 42.00% | -39.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.L и WPP
Текущая волатильность для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) составляет 3.54%, в то время как у WPP plc (WPP) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что VUKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUKE.L | WPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 13.20% | -9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 32.50% | -22.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 47.79% | -36.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 32.83% | -20.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 33.32% | -18.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.L и WPP
Дивидендная доходность VUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности WPP в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 2.97% | 3.12% | 3.74% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% |
WPP WPP plc | 5.30% | 9.09% | 4.85% | 5.09% | 4.38% | 2.45% | 5.66% | 5.47% | 7.35% | 4.32% | 3.01% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
VUKE.L and WPP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VUKE.L и WPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор