Сравнение VUKE.L с MIDD
VUKE.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while MIDD (The Middleby Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VUKE.L returned 9.04%/yr vs 3.01%/yr for MIDD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.L и MIDD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUKE.L торгуется в GBP, в то время как MIDD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIDD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUKE.L показывает доходность 5.46%, а MIDD немного ниже – 5.26%. За последние 10 лет акции VUKE.L превзошли акции MIDD по среднегодовой доходности: 9.04% против 3.01% соответственно.
VUKE.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 9.04%
MIDD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 22.62%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 0.78%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение доходности по годам VUKE.L и MIDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 5.46% | 26.19% | 9.55% | 7.05% | 5.29% | 17.69% | -11.61% | 17.49% | -8.79% | 11.87% |
MIDD The Middleby Corporation | 5.26% | 1.94% | -6.36% | 4.42% | -23.86% | 54.07% | 14.26% | 2.55% | -19.36% | -4.29% |
Correlation
The correlation between VUKE.L and MIDD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г. | 0.32 |
The correlation between VUKE.L and MIDD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUKE.L vs. MIDD — Ранг доходности на риск
VUKE.L
MIDD
Сравнение VUKE.L c MIDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и The Middleby Corporation (MIDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUKE.L | MIDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.08 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.31 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 0.62 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUKE.L | MIDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.19 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | -0.02 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.08 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.37 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок VUKE.L и MIDD
Максимальная просадка VUKE.L за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки MIDD в -67.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.L и MIDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUKE.L | MIDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.27% | -67.03% | +32.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -23.45% | +14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.83% | -38.45% | +25.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.83% | -42.03% | +29.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | -67.03% | +32.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -21.26% | +17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -16.75% | +12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 11.46% | -8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.L и MIDD
Текущая волатильность для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) составляет 3.89%, в то время как у The Middleby Corporation (MIDD) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что VUKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUKE.L | MIDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 13.99% | -10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 25.44% | -16.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 37.76% | -27.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 32.34% | -19.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 35.70% | -20.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.L и MIDD
Дивидендная доходность VUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как MIDD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDD The Middleby Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.00% | 3.12% | 3.74% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% |
Часто задаваемые вопросы
VUKE.L and MIDD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VUKE.L и MIDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор