PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VUKE.L с MIDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VUKE.L и MIDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и The Middleby Corporation (MIDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUKE.L торгуется в GBP, в то время как MIDD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIDD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUKE.L показывает доходность 5.46%, а MIDD немного ниже – 5.26%. За последние 10 лет акции VUKE.L превзошли акции MIDD по среднегодовой доходности: 9.04% против 3.01% соответственно.


VUKE.L

1 день
0.32%
1 месяц
-0.35%
С начала года
5.46%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.89%
3 года*
14.71%
5 лет*
11.72%
10 лет*
9.04%

MIDD

1 день
0.11%
1 месяц
10.79%
С начала года
5.26%
6 месяцев
22.62%
1 год
7.14%
3 года*
0.78%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUKE.L и MIDD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUKE.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing
5.46%26.19%9.55%7.05%5.29%17.69%-11.61%17.49%-8.79%11.87%
MIDD
The Middleby Corporation
5.26%1.94%-6.36%4.42%-23.86%54.07%14.26%2.55%-19.36%-4.29%

Correlation

The correlation between VUKE.L and MIDD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г.

0.32

The correlation between VUKE.L and MIDD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing

The Middleby Corporation

Доходность на риск

VUKE.L vs. MIDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VUKE.L
Ранг доходности на риск VUKE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUKE.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUKE.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUKE.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUKE.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUKE.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина

MIDD
Ранг доходности на риск MIDD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUKE.L c MIDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и The Middleby Corporation (MIDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUKE.LMIDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.08

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

0.31

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

0.62

+7.33

VUKE.L vs. MIDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUKE.L на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа MIDD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUKE.L и MIDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VUKE.LMIDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.19

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

-0.02

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.08

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.37

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VUKE.L и MIDD

Максимальная просадка VUKE.L за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки MIDD в -67.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.L и MIDD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VUKE.LMIDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.27%

-67.03%

+32.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-23.45%

+14.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.83%

-38.45%

+25.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.83%

-42.03%

+29.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.27%

-67.03%

+32.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-21.26%

+17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-16.75%

+12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

11.46%

-8.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VUKE.L и MIDD

Текущая волатильность для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) составляет 3.89%, в то время как у The Middleby Corporation (MIDD) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что VUKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VUKE.LMIDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

13.99%

-10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

25.44%

-16.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

37.76%

-27.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

32.34%

-19.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

35.70%

-20.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUKE.L и MIDD

Дивидендная доходность VUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как MIDD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDD
The Middleby Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUKE.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing
3.00%3.12%3.74%3.82%3.94%3.90%3.02%4.65%4.64%3.99%3.75%4.25%

Часто задаваемые вопросы


VUKE.L and MIDD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUKE.L и MIDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор