Сравнение VUKE.L с GSK
VUKE.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while GSK (GlaxoSmithKline plc) is a stock. Over the past 10 years, VUKE.L returned 9.78%/yr vs 5.89%/yr for GSK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.L и GSK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUKE.L торгуется в GBP, в то время как GSK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSK были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUKE.L показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции VUKE.L превзошли акции GSK по среднегодовой доходности: 9.78% против 5.89% соответственно.
VUKE.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.78%
GSK
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение доходности по годам VUKE.L и GSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 6.54% | 26.18% | 9.55% | 7.08% | 5.28% | 17.69% | -11.62% | 17.52% | -8.80% | 11.86% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 10.45% | 40.46% | -3.48% | 4.23% | -25.50% | 27.94% | -20.13% | 24.32% | 20.54% | -11.36% |
Correlation
The correlation between VUKE.L and GSK is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.41 |
The correlation between VUKE.L and GSK shifts across timeframes, from 0.30 (5 years) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUKE.L vs. GSK — Ранг доходности на риск
VUKE.L
GSK
Сравнение VUKE.L c GSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUKE.L | GSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.70 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 4.36 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUKE.L и GSK
Максимальная просадка VUKE.L за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки GSK в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.L и GSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUKE.L | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.27% | -41.45% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -18.61% | +9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -25.71% | +12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -41.45% | +28.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | -41.45% | +7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -11.34% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -12.22% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 7.88% | -5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.L и GSK
Текущая волатильность для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) составляет 3.54%, в то время как у GlaxoSmithKline plc (GSK) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что VUKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUKE.L | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 6.71% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 18.57% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 26.66% | -15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 24.58% | -11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 22.80% | -7.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.L и GSK
Дивидендная доходность VUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности GSK в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 2.97% | 3.12% | 3.74% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% |
Часто задаваемые вопросы
VUKE.L and GSK have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VUKE.L и GSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор