Сравнение VUKE.DE с ZPRL.DE
VUKE.DE (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) and ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VUKE.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP while ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUKE.DE returned 11.56%/yr vs 7.05%/yr for ZPRL.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUKE.DE charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for ZPRL.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.DE и ZPRL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUKE.DE показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у ZPRL.DE с доходностью 5.19%.
VUKE.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
ZPRL.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение доходности по годам VUKE.DE и ZPRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 6.44% | 20.50% | 14.00% | 9.66% | -1.10% | 24.91% | -15.71% | 25.58% | -10.37% | 3.27% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 5.19% | 18.48% | 7.41% | 12.34% | -14.65% | 17.34% | -5.25% | 22.05% | -8.17% | 0.72% |
Correlation
The correlation between VUKE.DE and ZPRL.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between VUKE.DE and ZPRL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUKE.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск
VUKE.DE
ZPRL.DE
Сравнение VUKE.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUKE.DE | ZPRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.72 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 2.02 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUKE.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.62 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.59 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VUKE.DE и ZPRL.DE
Максимальная просадка VUKE.DE за все время составила -40.16%, что больше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.DE и ZPRL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUKE.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.16% | -35.35% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -7.97% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -9.37% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.78% | -23.37% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -3.70% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -5.39% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.84% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.DE и ZPRL.DE
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что VUKE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUKE.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 2.90% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 7.65% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 9.22% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 11.89% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 13.60% | +3.30% |
Сравнение комиссий VUKE.DE и ZPRL.DE
VUKE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.DE и ZPRL.DE
Дивидендная доходность VUKE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.01% | 3.18% | 3.70% | 3.84% | 4.08% | 3.81% | 2.95% | 4.49% | 4.74% | 0.65% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUKE.DE and ZPRL.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUKE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUKE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRL.DE.
VUKE.DE tracks FTSE AllSh TR GBP, while ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VUKE.DE and 0.30% for ZPRL.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUKE.DE и ZPRL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор