PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с SPYM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUG returned 17.90%/yr vs 15.52%/yr for SPYM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VUG charges 0.03%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности VUG и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции SPYM по среднегодовой доходности: 17.90% против 15.52% соответственно.

VUG

1 день
0.18%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.99%
6 месяцев
5.66%
1 год
22.83%
3 года*
23.38%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.90%

SPYM

1 день
0.53%
1 месяц
-0.85%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		4.99%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		9.10%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between VUG and SPYM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.83

The correlation between VUG and SPYM shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUG и SPYM

Секторы
VUG
SPYM

Технологии

53.5%
39.0%

Коммуникационные услуги

17.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.9%

Здравоохранение

4.6%
8.3%

Финансовые услуги

4.3%
11.1%

Промышленность

3.6%
7.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.5%

Недвижимость

1.0%
1.8%

Коммунальные услуги

0.9%
2.1%

Сырьевые материалы

0.6%
1.7%

Энергетика

0.4%
3.1%

Технологии

VUG
53.5%
SPYM
39.0%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
SPYM
10.6%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
SPYM
9.9%

Здравоохранение

VUG
4.6%
SPYM
8.3%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
SPYM
11.1%

Промышленность

VUG
3.6%
SPYM
7.8%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
SPYM
4.5%

Недвижимость

VUG
1.0%
SPYM
1.8%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
SPYM
2.1%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
SPYM
1.7%

Энергетика

VUG
0.4%
SPYM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

VUG vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.00

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.70

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.75

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

12.42

-8.00

VUG vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и SPYM

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-54.46%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-8.90%

-7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-18.72%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-24.48%

-11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-33.87%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-2.35%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-7.15%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

1.97%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и SPYM

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

4.33%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

9.58%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

12.26%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

16.87%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

18.03%

+3.45%

Сравнение комиссий VUG и SPYM

VUG берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и SPYM

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPYM в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.29%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VUG and SPYM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUG has higher volatility (5.73%) compared to SPYM (4.33%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.90% vs 15.52% for SPYM. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.90% return vs 15.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.03% for VUG.

SPYM has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.39% for VUG.

VUG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYM is S&P 500. VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор