Сравнение VUDY.DE с XT01.DE
VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) and XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index while XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VUDY.DE charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for XT01.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUDY.DE и XT01.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUDY.DE показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 2.61%.
VUDY.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XT01.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUDY.DE и XT01.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.50% | -1.28% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 2.61% | -1.27% |
Correlation
The correlation between VUDY.DE and XT01.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUDY.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск
VUDY.DE
XT01.DE
Сравнение VUDY.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUDY.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.44 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок VUDY.DE и XT01.DE
Максимальная просадка VUDY.DE за все время составила -3.65%, что меньше максимальной просадки XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDY.DE и XT01.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUDY.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.65% | -11.68% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -7.19% | +5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -4.90% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUDY.DE и XT01.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUDY.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 6.04% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 7.44% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 7.26% | -2.06% |
Сравнение комиссий VUDY.DE и XT01.DE
VUDY.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XT01.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUDY.DE и XT01.DE
Дивидендная доходность VUDY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.63% | 0.37% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VUDY.DE and XT01.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XT01.DE.
VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for VUDY.DE and 0.06% for XT01.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUDY.DE и XT01.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор