Сравнение VUDY.DE с SXRM.DE
VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) and SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index while SXRM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VUDY.DE charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for SXRM.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUDY.DE и SXRM.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUDY.DE торгуется в EUR, в то время как SXRM.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRM.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUDY.DE показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у SXRM.DE с доходностью 0.50%.
VUDY.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SXRM.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -0.02%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение доходности по годам VUDY.DE и SXRM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.50% | -1.28% |
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.50% | -1.34% |
Correlation
The correlation between VUDY.DE and SXRM.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUDY.DE vs. SXRM.DE — Ранг доходности на риск
VUDY.DE
SXRM.DE
Сравнение VUDY.DE c SXRM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUDY.DE | SXRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.28 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VUDY.DE и SXRM.DE
Максимальная просадка VUDY.DE за все время составила -3.65%, что меньше максимальной просадки SXRM.DE в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDY.DE и SXRM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUDY.DE | SXRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.65% | -21.13% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -15.81% | +14.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -9.87% | +8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUDY.DE и SXRM.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUDY.DE | SXRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 6.29% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 9.25% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 8.82% | -3.62% |
Сравнение комиссий VUDY.DE и SXRM.DE
VUDY.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SXRM.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUDY.DE и SXRM.DE
Дивидендная доходность VUDY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.63% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
VUDY.DE and SXRM.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for SXRM.DE.
VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VUDY.DE and 0.07% for SXRM.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUDY.DE и SXRM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор