Сравнение VUDY.DE с CEMF.DE
VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) and CEMF.DE (iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both Government Bonds funds - VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index while CEMF.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. VUDY.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for CEMF.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUDY.DE и CEMF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUDY.DE показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у CEMF.DE с доходностью -1.42%.
VUDY.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEMF.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUDY.DE и CEMF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.50% | -1.28% |
CEMF.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | -1.42% | 0.10% |
Correlation
The correlation between VUDY.DE and CEMF.DE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VUDY.DE c CEMF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE) и iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUDY.DE | CEMF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.29 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VUDY.DE и CEMF.DE
Максимальная просадка VUDY.DE за все время составила -3.65%, что меньше максимальной просадки CEMF.DE в -4.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDY.DE и CEMF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUDY.DE | CEMF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.65% | -4.45% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -2.97% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -1.20% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUDY.DE и CEMF.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUDY.DE | CEMF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 4.62% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 4.62% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 4.62% | +0.58% |
Сравнение комиссий VUDY.DE и CEMF.DE
VUDY.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CEMF.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUDY.DE и CEMF.DE
Дивидендная доходность VUDY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как CEMF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEMF.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.00% | 0.00% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.63% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
VUDY.DE and CEMF.DE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for CEMF.DE.
VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while CEMF.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VUDY.DE and 0.10% for CEMF.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUDY.DE и CEMF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор